PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Germany ETF (EWG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Germany ETF (EWG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

EWG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Germany Index. EWG запущен 12 мар. 1996 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ISIN

US4642868065

CUSIP

464286806

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Germany Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWG составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EWG с EWQ EWG с INDA EWG с EWP EWG с EFA EWG с FGM EWG с IEUR EWG с EWD EWG с FLGR EWG с SPY EWG с VOO
Популярные сравнения:
EWG с EWQ EWG с INDA EWG с EWP EWG с EFA EWG с FGM EWG с IEUR EWG с EWD EWG с FLGR EWG с SPY EWG с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Germany ETF (EWG) показал доход в 28.41% с начала года и 27.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWG составила 5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

EWG

С начала года

28.41%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

29.55%

1 год

27.85%

5 лет

15.48%

10 лет

5.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.83%4.16%2.80%6.50%3.47%28.41%
2024-2.09%5.40%3.62%-4.06%5.25%-2.16%1.60%4.89%3.71%-4.49%-0.15%-1.39%9.79%
202313.38%-2.67%4.29%3.34%-4.86%4.90%2.63%-4.77%-6.16%-3.89%12.83%4.51%23.35%
2022-2.35%-9.15%-2.37%-8.38%5.08%-13.28%2.48%-7.38%-9.62%10.54%16.36%-2.57%-22.27%
2021-0.98%1.75%4.47%3.53%3.35%-1.65%-0.23%1.25%-5.81%2.58%-5.80%3.94%5.84%
2020-2.96%-8.10%-18.08%9.78%9.37%6.23%4.20%6.55%-3.22%-9.78%16.29%5.28%10.59%
20195.68%1.90%-1.39%6.98%-6.53%7.05%-4.38%-2.13%2.51%6.09%1.37%1.59%19.15%
20186.03%-7.37%-1.20%1.31%-2.53%-2.99%4.44%-3.45%-1.62%-8.37%-1.50%-5.55%-21.40%
20173.89%0.04%4.47%3.23%4.51%-0.54%1.45%0.16%5.43%1.97%0.51%-0.41%27.42%
2016-7.10%-3.99%10.15%1.94%-1.14%-4.99%6.65%2.18%0.23%-1.37%-4.17%6.68%3.61%
20152.34%5.88%0.47%-0.74%-1.72%-2.56%1.61%-7.02%-6.07%9.58%0.52%-3.89%-2.79%
2014-6.08%6.30%-1.14%1.05%1.45%-0.71%-6.81%-0.79%-4.22%-1.70%5.73%-4.79%-11.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWG составляет 91, что ставит его в топ 9% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Germany ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.37
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Germany ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.76$0.76$0.80$0.89$0.67$0.74$0.74$0.68$0.62$0.51$0.63

Дивидендный доход

1.86%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Germany ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.62
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2014$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Germany ETF показал максимальную просадку в 67.57%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 794 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.57%24 февр. 2000 г.76412 мар. 2003 г.7945 мая 2006 г.1558
-63.09%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.120120 дек. 2013 г.1513
-46.8%24 янв. 2018 г.54118 мар. 2020 г.24711 мар. 2021 г.788
-43.44%8 июн. 2021 г.33027 сент. 2022 г.49719 сент. 2024 г.827
-29.55%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.30523 дек. 1999 г.362

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...