PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EWT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.93%/yr vs 19.80%/yr for EWT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 66.52%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 7.93% против 19.80% соответственно.

EWG

1 день
0.74%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-1.30%
3 года*
15.03%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.93%

EWT

1 день
2.90%
1 месяц
2.93%
С начала года
66.52%
6 месяцев
67.05%
1 год
91.27%
3 года*
39.84%
5 лет*
18.98%
10 лет*
19.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.76%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.52%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between EWG and EWT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2000 г.

0.56

The correlation between EWG and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и EWT

Секторы
EWG
EWT

Промышленность

29.9%
3.1%

Финансовые услуги

20.6%
12.0%

Технологии

16.3%
76.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.7%

Здравоохранение

6.0%
1.0%

Сырьевые материалы

5.5%
2.9%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.0%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

EWG
29.9%
EWT
3.1%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
EWT
12.0%

Технологии

EWG
16.3%
EWT
76.9%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
EWT
1.6%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
EWT
1.7%

Здравоохранение

EWG
6.0%
EWT
1.0%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
EWT
2.9%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
EWT

-

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
EWT
1.0%

Недвижимость

EWG
0.9%
EWT

-

Энергетика

EWG

-

EWT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

EWG vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 88
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
3.29

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.76

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.54

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

8.73

-8.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

25.01

-25.27

EWG vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWT

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-64.37%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-10.51%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-25.66%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-38.88%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-38.88%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.15%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-19.13%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.66%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Germany ETF (EWG) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что EWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

14.23%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

24.14%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

27.99%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

23.21%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

21.81%

-0.99%

Сравнение комиссий EWG и EWT

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWT

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EWT в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.03%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EWT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (14.23%) compared to EWG (5.19%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.80% vs 7.93% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWG has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.80% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.03% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while EWT is Taiwan Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор