PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с INDY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 8.82%/yr vs 6.46%/yr for INDY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NORW charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности NORW и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.46% соответственно.

NORW

1 день
1.09%
1 месяц
-10.65%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.23%
1 год
18.41%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.12%
10 лет*
8.82%

INDY

1 день
-0.62%
1 месяц
1.99%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-13.84%
3 года*
1.70%
5 лет*
2.42%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		13.19%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
INDY
iShares India 50 ETF		-11.64%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between NORW and INDY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.49

Over the past year, the correlation between NORW and INDY has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и INDY

Секторы
NORW
INDY

Энергетика

27.3%
11.0%

Финансовые услуги

22.9%
35.2%

Промышленность

14.7%
8.0%

Потребительский защитный сектор

12.1%
6.0%

Сырьевые материалы

11.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
5.2%

Технологии

4.4%
8.5%

Коммунальные услуги

0.6%
2.9%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
11.0%

Здравоохранение

-

4.7%

Энергетика

NORW
27.3%
INDY
11.0%

Финансовые услуги

NORW
22.9%
INDY
35.2%

Промышленность

NORW
14.7%
INDY
8.0%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.1%
INDY
6.0%

Сырьевые материалы

NORW
11.5%
INDY
7.7%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
INDY
5.2%

Технологии

NORW
4.4%
INDY
8.5%

Коммунальные услуги

NORW
0.6%
INDY
2.9%

Недвижимость

NORW
0.4%
INDY

-

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
INDY
11.0%

Здравоохранение

NORW

-

INDY
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

NORW vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.97

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-1.38

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.75

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

-1.57

+6.45

NORW vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и INDY

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-44.74%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-18.58%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-22.40%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-22.40%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-43.50%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-17.51%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-12.24%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

9.14%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и INDY

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.31%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.52%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

14.36%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

15.00%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

19.51%

+1.04%

Сравнение комиссий NORW и INDY

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и INDY

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности INDY в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.42%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.95%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and INDY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.97%) compared to INDY (4.31%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, NORW leads with 8.82% vs 6.46% for INDY. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 8.82% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 7.95% for NORW.

NORW is categorized as Europe Equities, while INDY is India Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.65% for INDY.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор