PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWP с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EWY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain 25/50 Index (Net), while EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.80%/yr vs 13.83%/yr for EWY. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWP charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 73.98%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 12.80% против 13.83% соответственно.

EWP

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
11.46%
С начала года
17.19%
1 год
40.84%
3 года*
34.25%
5 лет*
20.89%
10 лет*
12.80%
Всё время*
8.79%

EWY

1 день
-1.17%
1 месяц
-10.91%
6 месяцев
40.65%
С начала года
73.98%
1 год
137.26%
3 года*
40.99%
5 лет*
15.75%
10 лет*
13.83%
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWP

iShares MSCI Spain ETF
$23.41M$20.96M$20.99M

EWY

iShares MSCI South Korea ETF
$4.54B$4.39B$4.17B

Сравнение доходности по годам EWP и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		17.19%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		73.98%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between EWP and EWY is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г.

0.50

The correlation between EWP and EWY shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и EWY

Секторы
EWP
EWY

Финансовые услуги

43.9%
11.4%

Коммунальные услуги

21.9%
0.4%

Промышленность

16.3%
15.7%

Технологии

4.8%
54.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
5.9%

Энергетика

3.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.9%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

EWP
43.9%
EWY
11.4%

Коммунальные услуги

EWP
21.9%
EWY
0.4%

Промышленность

EWP
16.3%
EWY
15.7%

Технологии

EWP
4.8%
EWY
54.1%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.5%
EWY
5.9%

Энергетика

EWP
3.9%
EWY
1.0%

Коммуникационные услуги

EWP
2.4%
EWY
2.9%

Недвижимость

EWP
2.4%
EWY

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
EWY
3.6%

Сырьевые материалы

EWP

-

EWY
2.2%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EWY
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с EWQEWP с FEZ
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH

Доходность на риск

EWP vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWP c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.53

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.80

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.04

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

13.91

-1.07

EWP vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWY

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-74.14%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-34.21%

+22.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-34.21%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-46.49%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-49.73%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.84%

+22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-20.10%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

9.91%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.72%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

22.13%

-16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

51.21%

-34.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

54.55%

-35.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

32.93%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

29.46%

-7.96%

Сравнение комиссий EWP и EWY

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWY

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EWY в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.68%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.20%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EWY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (22.13%) compared to EWP (5.72%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 13.83% vs 12.80% for EWP. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 13.83% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWP has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.20% for EWY.

EWP is categorized as Europe Equities, while EWY is South Korea Equities. EWP tracks MSCI Spain 25/50 Index (Net), while EWY tracks MSCI Korea Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор