Сравнение EWP с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWP и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWP имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции EWY немного впереди с 11.34%.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EWY
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
EWP vs. EWY — Ранг доходности на риск
EWP
EWY
Сравнение EWP c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 3.75 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.92 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 6.01 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 24.11 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.75 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.34 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EWY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EWY
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EWY
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -74.14% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -23.08% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -48.55% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -49.73% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -16.61% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -20.23% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.76% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 8.33%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 20.29% | -11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 31.19% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 36.35% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 26.63% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 26.20% | -3.99% |