PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EWP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.75%/yr vs 12.33%/yr for EWP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 8.75% против 12.33% соответственно.

EWA

1 день
0.90%
1 месяц
0.34%
С начала года
11.57%
6 месяцев
12.06%
1 год
13.27%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.75%

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
36.89%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		11.57%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EWA and EWP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.54

The correlation between EWA and EWP shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWA и EWP

Секторы
EWA
EWP

Финансовые услуги

43.6%
41.4%

Сырьевые материалы

23.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.0%

Недвижимость

5.0%
2.9%

Здравоохранение

4.9%
1.3%

Энергетика

4.5%
5.3%

Промышленность

4.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
2.9%

Коммунальные услуги

1.7%
21.2%

Технологии

1.1%
4.9%

Финансовые услуги

EWA
43.6%
EWP
41.4%

Сырьевые материалы

EWA
23.0%
EWP

-

Потребительский циклический сектор

EWA
6.1%
EWP
4.0%

Недвижимость

EWA
5.0%
EWP
2.9%

Здравоохранение

EWA
4.9%
EWP
1.3%

Энергетика

EWA
4.5%
EWP
5.3%

Промышленность

EWA
4.5%
EWP
16.1%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
EWP

-

Коммуникационные услуги

EWA
2.0%
EWP
2.9%

Коммунальные услуги

EWA
1.7%
EWP
21.2%

Технологии

EWA
1.1%
EWP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

EWA vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWAEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.94

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.62

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.26

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

11.51

-7.83

EWA vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWP

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-61.19%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.38%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-12.19%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-33.91%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-46.36%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

0.00%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-21.41%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.22%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWP

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.80%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.21%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

16.09%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

19.13%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

20.31%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

22.22%

+0.40%

Сравнение комиссий EWA и EWP

И EWA, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWP

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.88%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWA and EWP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to EWA (5.80%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.33% vs 8.75% for EWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.33% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWA has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.09% for EWP.

EWA is categorized as Asia Pacific Equities, while EWP is Europe Equities. EWA tracks MSCI Australia Index, while EWP tracks MSCI Spain Index.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор