Сравнение EWL с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
EWL и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.92% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и EWP
И EWL, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EWL vs. EWP — Ранг доходности на риск
EWL
EWP
Сравнение EWL c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.20 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.79 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.94 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 15.00 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.20 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWL и EWP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и EWP
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и EWP
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -61.19% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.19% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -33.91% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -46.36% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -5.70% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -21.54% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.20% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и EWP
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.33% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 14.14% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 21.52% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.02% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 22.21% | -5.85% |