PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWA с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EWS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Australia Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 7.80%/yr vs 8.19%/yr for EWS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.19% соответственно.

EWA

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
8.16%
С начала года
10.43%
1 год
11.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.80%
Всё время*
7.55%

EWS

1 день
-0.38%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
13.86%
С начала года
16.05%
1 год
20.09%
3 года*
22.97%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.19%
Всё время*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.43%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		16.05%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%

Correlation

The correlation between EWA and EWS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.54

The correlation between EWA and EWS shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWA и EWS

Секторы
EWA
EWS

Финансовые услуги

42.4%
52.5%

Сырьевые материалы

23.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.8%

Здравоохранение

5.1%

-

Энергетика

4.9%

-

Недвижимость

4.8%
8.7%

Промышленность

4.3%
17.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.8%

Технологии

0.9%
4.7%

Коммунальные услуги

0.6%
4.1%

Финансовые услуги

EWA
42.4%
EWS
52.5%

Сырьевые материалы

EWA
23.8%
EWS

-

Потребительский циклический сектор

EWA
7.3%
EWS
4.8%

Здравоохранение

EWA
5.1%
EWS

-

Энергетика

EWA
4.9%
EWS

-

Недвижимость

EWA
4.8%
EWS
8.7%

Промышленность

EWA
4.3%
EWS
17.4%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.9%
EWS
4.0%

Коммуникационные услуги

EWA
1.8%
EWS
3.8%

Технологии

EWA
0.9%
EWS
4.7%

Коммунальные услуги

EWA
0.6%
EWS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с SMIN

Доходность на риск

EWA vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWAEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.31

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.90

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.58

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

6.22

-3.36

EWA vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWS

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-75.13%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.82%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-16.34%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.06%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-40.84%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.27%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-21.91%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.24%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWS

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеют волатильность 3.66% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.64%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

12.04%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.48%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

17.26%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

17.93%

+4.55%

Сравнение комиссий EWA и EWS

И EWA, и EWS имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWS

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности EWS в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.98%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.78%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWA and EWS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (3.66%) compared to EWS (3.64%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EWS's -75.13%.

On 10-year performance, EWS leads with 8.19% vs 7.80% for EWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWS has performed better with a 8.19% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA and EWS have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWS has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.98% for EWA.

EWA is categorized as Australia Equities, while EWS is Asia Pacific Equities. EWA tracks MSCI Australia Index, while EWS tracks MSCI Singapore Index.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор