PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с EWI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.06%/yr vs 14.29%/yr for EWI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности INDY и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 6.06% против 14.29% соответственно.

INDY

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
-10.51%
С начала года
-12.88%
1 год
-12.31%
3 года*
0.54%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.06%
Всё время*
4.82%

EWI

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
11.29%
С начала года
12.50%
1 год
29.57%
3 года*
26.26%
5 лет*
17.88%
10 лет*
14.29%
Всё время*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-12.88%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		12.50%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between INDY and EWI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.54

The correlation between INDY and EWI shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDY и EWI

Секторы
INDY
EWI

Финансовые услуги

37.0%
50.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.0%

Энергетика

10.6%
6.6%

Промышленность

8.1%
10.4%

Технологии

7.4%

-

Сырьевые материалы

7.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.7%

Здравоохранение

4.9%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
18.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

INDY
37.0%
EWI
50.1%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.2%
EWI
9.0%

Энергетика

INDY
10.6%
EWI
6.6%

Промышленность

INDY
8.1%
EWI
10.4%

Технологии

INDY
7.4%
EWI

-

Сырьевые материалы

INDY
7.1%
EWI
1.0%

Потребительский защитный сектор

INDY
5.8%
EWI
0.9%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
EWI
2.7%

Здравоохранение

INDY
4.9%
EWI
1.3%

Коммунальные услуги

INDY
2.7%
EWI
18.0%

Недвижимость

INDY

-

EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

INDY vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.62

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.28

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.38

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.86

-10.26

INDY vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и EWI

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-70.38%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-12.48%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-16.80%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-35.25%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-43.00%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-1.96%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-28.83%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

3.35%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и EWI

iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеют волатильность 3.87% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.97%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

15.51%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

18.38%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.09%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

22.50%

-2.99%

Сравнение комиссий INDY и EWI

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и EWI

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности EWI в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.13%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
INDY
iShares India 50 ETF		9.56%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INDY and EWI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (3.97%) compared to INDY (3.87%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.29% vs 6.06% for INDY. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.29% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 3.13% for EWI.

INDY is categorized as India Equities, while EWI is Europe Equities. INDY tracks Nifty 50 Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.49% for EWI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор