PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с INDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWS tracks the MSCI Singapore Index while INDY tracks the S&P CNX Nifty Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 7.57%/yr vs 6.26%/yr for INDY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.94%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности EWS и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.26% соответственно.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.69%
С начала года
4.29%
6 месяцев
6.98%
1 год
13.77%
3 года*
20.03%
5 лет*
8.63%
10 лет*
7.57%

INDY

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-15.53%
6 месяцев
-13.77%
1 год
-16.13%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		4.29%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
INDY
iShares India 50 ETF		-15.53%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between EWS and INDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.57

Over the past year, the correlation between EWS and INDY has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWS и INDY

Секторы
EWS
INDY

Финансовые услуги

52.2%
35.3%

Промышленность

18.1%
7.7%

Недвижимость

8.6%

-

Коммунальные услуги

4.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.3%

Технологии

4.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.7%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Энергетика

-

11.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
INDY
35.3%

Промышленность

EWS
18.1%
INDY
7.7%

Недвижимость

EWS
8.6%
INDY

-

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
INDY
3.0%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
INDY
6.2%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
INDY
5.3%

Технологии

EWS
4.0%
INDY
8.6%

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
INDY
10.7%

Сырьевые материалы

EWS

-

INDY
7.3%

Энергетика

EWS

-

INDY
11.4%

Здравоохранение

EWS

-

INDY
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

EWS vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-1.14

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.64

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.85

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-1.91

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-1.14

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.21

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EWS и INDY

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-44.74%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-18.95%

+11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-22.40%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-22.40%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-43.50%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-21.14%

+16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-12.23%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.47%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и INDY

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 4.69% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.70%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.33%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.24%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

14.96%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

19.59%

-1.53%

Сравнение комиссий EWS и INDY

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и INDY

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности INDY в 9.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.93%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
INDY
iShares India 50 ETF		9.60%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EWS and INDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.70%) compared to EWS (4.69%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, EWS leads with 7.57% vs 6.26% for INDY. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWS has performed better with a 7.57% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 3.93% for EWS.

EWS tracks MSCI Singapore Index, while INDY tracks S&P CNX Nifty Index. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.94% for INDY.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор