Сравнение EWS с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares India 50 ETF (INDY).
EWS и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 7.21% против 6.83% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и INDY
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
EWS vs. INDY — Ранг доходности на риск
EWS
INDY
Сравнение EWS c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.63 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.84 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.53 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.75 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.63 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.22 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWS и INDY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и INDY
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности INDY в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и INDY
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -44.74% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -18.95% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -22.40% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -43.50% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -20.09% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -12.16% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.71% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и INDY
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.22% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.91% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 14.85% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.04% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.62% | -1.59% |