PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.12%/yr vs 13.44%/yr for EWI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 8.12% против 13.44% соответственно.

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-4.98%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.80%
1 год
9.92%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.12%

EWI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.19%
3 года*
28.16%
5 лет*
15.36%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.18%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.95%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between EWA and EWI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.55

The correlation between EWA and EWI shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWA и EWI

Секторы
EWA
EWI

Финансовые услуги

43.6%
47.8%

Сырьевые материалы

23.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.8%

Недвижимость

5.0%

-

Здравоохранение

4.9%
1.4%

Энергетика

4.5%
7.4%

Промышленность

4.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
17.9%

Технологии

1.1%

-

Финансовые услуги

EWA
43.6%
EWI
47.8%

Сырьевые материалы

EWA
23.0%
EWI
1.1%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.1%
EWI
9.8%

Недвижимость

EWA
5.0%
EWI

-

Здравоохранение

EWA
4.9%
EWI
1.4%

Энергетика

EWA
4.5%
EWI
7.4%

Промышленность

EWA
4.5%
EWI
11.1%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
EWI
1.0%

Коммуникационные услуги

EWA
2.0%
EWI
2.5%

Коммунальные услуги

EWA
1.7%
EWI
17.9%

Технологии

EWA
1.1%
EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

EWA vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.39

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.96

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.03

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

7.54

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAEWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.39

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWI

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-70.38%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.48%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-16.80%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-35.25%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-43.00%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-1.61%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-28.93%

+17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.35%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWI

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 4.98%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

14.83%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

18.19%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.12%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

23.26%

-0.63%

Сравнение комиссий EWA и EWI

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWI

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EWI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWA and EWI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (5.33%) compared to EWA (4.98%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.44% vs 8.12% for EWA. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.44% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWA has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.60% for EWI.

EWA is categorized as Asia Pacific Equities, while EWI is Europe Equities. EWA tracks MSCI Australia Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.49% for EWI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор