PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с EWA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWH tracks the MSCI Hong Kong Index while EWA tracks the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.45%/yr vs 8.12%/yr for EWA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWH charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWA.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 4.45% против 8.12% соответственно.

EWH

1 день
0.14%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.35%
1 год
17.85%
3 года*
7.90%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
4.45%

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-4.98%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.80%
1 год
9.92%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		2.82%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.18%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWH and EWA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.50

The correlation between EWH and EWA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWH и EWA

Секторы
EWH
EWA

Финансовые услуги

45.4%
43.6%

Недвижимость

18.7%
5.0%

Промышленность

16.6%
4.5%

Коммунальные услуги

11.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

23.0%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

4.9%

Технологии

-

1.1%

Финансовые услуги

EWH
45.4%
EWA
43.6%

Недвижимость

EWH
18.7%
EWA
5.0%

Промышленность

EWH
16.6%
EWA
4.5%

Коммунальные услуги

EWH
11.2%
EWA
1.7%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.7%
EWA
6.1%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.7%
EWA
3.6%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
EWA
2.0%

Сырьевые материалы

EWH

-

EWA
23.0%

Энергетика

EWH

-

EWA
4.5%

Здравоохранение

EWH

-

EWA
4.9%

Технологии

EWH

-

EWA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

EWH vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.58

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.90

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.00

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

2.80

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.36

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.29

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWA

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-66.98%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.01%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-21.91%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.28%

-24.87%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-45.54%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-7.24%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-11.33%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.56%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.69%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.98%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.39%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.22%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

19.77%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

22.63%

-3.05%

Сравнение комиссий EWH и EWA

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWA

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности EWA в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.05%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EWH and EWA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (4.98%) compared to EWH (4.69%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.12% vs 4.45% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.12% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWH has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.00% for EWA.

EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while EWA tracks MSCI Australia Index. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.50% for EWA.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор