PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46429B3096
CUSIP46429B309
ЭмитентiShares
Дата выпуска5 мая 2010 г.
РегионEmerging Asia Pacific (Indonesia)
КатегорияAsia Pacific Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Indonesia Investable Market Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EIDO составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EIDO с IDX, EIDO с EWW, EIDO с VOO, EIDO с VPL, EIDO с VT, EIDO с EWY, EIDO с INDA, EIDO с EWZ, EIDO с EWS, EIDO с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Indonesia ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
10.27%
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Indonesia ETF показал доход в -1.92% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Indonesia ETF составила -0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.92%19.77%
1 месяц-1.95%-0.67%
6 месяцев4.30%10.27%
1 год3.46%31.07%
5 лет (среднегодовая)-1.19%13.22%
10 лет (среднегодовая)-0.40%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIDO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.06%2.33%0.72%-7.81%-4.86%0.89%4.51%8.09%3.35%-4.62%-1.92%
20233.75%-1.38%2.71%5.19%-5.54%0.63%1.78%-1.88%-3.26%-8.67%6.93%3.44%2.56%
20220.91%4.96%1.73%1.90%-0.95%-9.17%3.26%2.81%-1.85%1.84%0.08%-4.84%-0.16%
2021-4.14%1.78%-4.38%-0.96%-1.29%-4.44%-0.94%5.82%2.02%10.33%-2.55%-0.81%-0.60%
2020-5.77%-10.59%-31.87%10.59%6.26%5.02%4.11%4.64%-11.93%5.85%19.04%8.43%-7.13%
201911.52%-7.04%-0.19%1.71%-3.10%4.40%-1.04%-2.06%-2.86%2.00%-3.73%6.98%5.30%
20184.78%-3.96%-5.77%-5.93%0.63%-8.29%3.48%-1.68%-1.71%-4.18%12.31%0.60%-10.88%
20171.16%0.33%5.31%2.09%0.87%3.71%-1.25%0.04%-0.71%0.04%-0.07%6.68%19.40%
20163.74%4.80%3.83%-1.99%-3.12%10.53%6.21%-1.77%3.60%-0.72%-11.05%3.45%17.00%
2015-3.02%3.65%0.62%-10.77%3.84%-8.71%-2.72%-11.58%-11.24%13.91%1.34%2.40%-22.80%
20141.58%10.17%8.14%0.15%-0.98%-2.70%5.16%3.64%-5.32%1.29%-0.22%0.05%21.83%
20131.72%10.82%2.14%2.10%-4.95%-6.62%-6.99%-20.59%2.48%8.86%-10.01%-0.85%-23.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EIDO среди ETFs на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Indonesia ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
2.67
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Indonesia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.84$0.66$0.57$0.31$0.35$0.46$0.49$0.36$0.28$0.35$0.36$0.46

Дивидендный доход

3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Indonesia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.36
2013$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-2.59%
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Indonesia ETF показал максимальную просадку в 63.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares MSCI Indonesia ETF составляет 26.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.21%21 мая 2013 г.172223 мар. 2020 г.
-31.99%2 авг. 2011 г.3722 сент. 2011 г.35928 февр. 2013 г.396
-18.88%11 нояб. 2010 г.4921 янв. 2011 г.6220 апр. 2011 г.111
-16.61%14 мая 2010 г.825 мая 2010 г.1618 июн. 2010 г.24
-5.35%6 авг. 2010 г.411 авг. 2010 г.151 сент. 2010 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Indonesia ETF составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.11%
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF)
Benchmark (^GSPC)