Сравнение NORW с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
NORW и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.17% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EWG
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.
Доходность на риск
NORW vs. EWG — Ранг доходности на риск
NORW
EWG
Сравнение NORW c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.49 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.83 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.70 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 2.27 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.49 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NORW и EWG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EWG
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EWG
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -67.57% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.54% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -43.44% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -46.80% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -9.78% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -19.28% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.50% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EWG
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.28% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.45% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 19.83% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.30% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.03% | -0.24% |