PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NORW с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NORW и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.79% против 7.17% соответственно.


NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Norway ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий NORW и EWG

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


Доходность на риск

NORW vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NORWEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.49

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.83

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.70

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

2.27

+9.25

NORW vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NORWEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.49

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Корреляция

Корреляция между NORW и EWG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и EWG

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок NORW и EWG

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


NORWEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-67.57%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-14.54%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-43.44%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-46.80%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-9.78%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-19.28%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.50%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и EWG

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NORWEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.28%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.45%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

19.83%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

20.30%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

21.03%

-0.24%