PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-4.24%
EWP
EWI

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 2.08% против 5.40% соответственно.


EWP

С начала года

8.97%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-0.69%

1 год

13.07%

5 лет (среднегодовая)

6.43%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

EWI

С начала года

9.64%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-4.24%

1 год

14.48%

5 лет (среднегодовая)

7.79%

10 лет (среднегодовая)

5.40%

Основные характеристики


EWPEWI
Коэф-т Шарпа0.851.03
Коэф-т Сортино1.201.43
Коэф-т Омега1.151.18
Коэф-т Кальмара0.900.68
Коэф-т Мартина4.005.01
Индекс Язвы3.48%3.14%
Дневная вол-ть16.33%15.25%
Макс. просадка-61.19%-70.38%
Текущая просадка-7.81%-10.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWI

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWP и EWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.851.03
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.201.43
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.18
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.68
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.005.01
EWP
EWI

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWI равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
1.03
EWP
EWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности EWI в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.07%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.65%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%2.19%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.81%
-10.49%
EWP
EWI

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
4.62%
EWP
EWI