PortfoliosLab logo
Сравнение EWP с EWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWP и EWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
781.71%
437.49%
EWP
EWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWP:

1.53

EWI:

1.02

Коэф-т Сортино

EWP:

2.06

EWI:

1.52

Коэф-т Омега

EWP:

1.30

EWI:

1.21

Коэф-т Кальмара

EWP:

2.70

EWI:

1.29

Коэф-т Мартина

EWP:

6.73

EWI:

4.81

Индекс Язвы

EWP:

4.89%

EWI:

4.52%

Дневная вол-ть

EWP:

21.50%

EWI:

21.39%

Макс. просадка

EWP:

-61.19%

EWI:

-70.38%

Текущая просадка

EWP:

0.00%

EWI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 31.59%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 4.83% против 7.23% соответственно.


EWP

С начала года

31.59%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

23.72%

1 год

32.23%

5 лет

19.01%

10 лет

4.83%

EWI

С начала года

22.44%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

16.73%

1 год

22.96%

5 лет

20.32%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWI

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWI: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWP и EWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWP c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWP: 1.53
EWI: 1.02
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWP: 2.06
EWI: 1.52
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWP: 1.30
EWI: 1.21
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWP: 2.70
EWI: 1.29
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWP: 6.73
EWI: 4.81

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа EWI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.02
EWP
EWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью EWI в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.31%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.33%4.07%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
EWP
EWI

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWI

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 13.45%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
14.46%
EWP
EWI