PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWP с EWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWPEWI
Дох-ть с нач. г.14.05%15.35%
Дох-ть за 1 год27.35%26.43%
Дох-ть за 3 года10.01%7.82%
Дох-ть за 5 лет6.93%8.84%
Дох-ть за 10 лет2.91%6.32%
Коэф-т Шарпа1.801.86
Коэф-т Сортино2.442.53
Коэф-т Омега1.311.31
Коэф-т Кальмара1.401.07
Коэф-т Мартина9.1010.02
Индекс Язвы3.09%2.81%
Дневная вол-ть15.68%15.12%
Макс. просадка-61.19%-70.38%
Текущая просадка-3.51%-5.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWP и EWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWI

С начала года, EWP показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 2.91% против 6.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.72%
4.42%
EWP
EWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWP и EWI

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.


EWP
iShares MSCI Spain ETF
График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWP c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWP, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWP, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWP, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.10
EWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWI, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWI, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.02

Сравнение коэффициента Шарпа EWP и EWI

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.86
EWP
EWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности EWI в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.93%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.47%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%2.51%2.19%

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.51%
-5.84%
EWP
EWI

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWI

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.27%
EWP
EWI