Сравнение EWP с EWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).
EWP и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.24% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EWI
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.
Доходность на риск
EWP vs. EWI — Ранг доходности на риск
EWP
EWI
Сравнение EWP c EWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.51 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.12 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.31 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 9.19 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.51 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EWI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EWI
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EWI в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EWI
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -70.38% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -14.21% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -35.25% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -43.00% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.90% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -29.10% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.57% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EWI
iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеют волатильность 8.33% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.36% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 13.28% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 21.51% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.96% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 23.29% | -1.08% |