PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с EWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с EWL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.79%/yr vs 10.14%/yr for EWL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWL.

Доходность

Сравнение доходности EWM и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 2.79% против 10.14% соответственно.

EWM

1 день
0.25%
1 месяц
-6.82%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.00%
1 год
19.03%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.69%
10 лет*
2.79%

EWL

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.60%
6 месяцев
7.45%
1 год
13.57%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и EWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.89%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.60%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%

Correlation

The correlation between EWM and EWL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.38

Сравнение распределения секторов EWM и EWL

Секторы
EWM
EWL

Финансовые услуги

46.6%
18.6%

Промышленность

11.1%
12.0%

Коммунальные услуги

10.8%
0.4%

Сырьевые материалы

8.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
14.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.3%

Энергетика

3.9%

-

Здравоохранение

3.8%
38.8%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.4%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

0.9%

Финансовые услуги

EWM
46.6%
EWL
18.6%

Промышленность

EWM
11.1%
EWL
12.0%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
EWL
0.4%

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
EWL
6.6%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
EWL
14.9%

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
EWL
1.3%

Энергетика

EWM
3.9%
EWL

-

Здравоохранение

EWM
3.8%
EWL
38.8%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
EWL
5.4%

Недвижимость

EWM

-

EWL
0.9%

Технологии

EWM

-

EWL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI Switzerland ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD
Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L

Доходность на риск

EWM vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMEWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.85

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.30

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.01

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

3.24

+3.41

EWM vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и EWL

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-51.62%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-13.48%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-13.48%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-28.99%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-28.99%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-3.63%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-11.08%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.22%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EWL

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.97%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.12%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

12.70%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.09%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

16.13%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.47%

-0.20%

Сравнение комиссий EWM и EWL

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EWL

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности EWL в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.63%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.32%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWM and EWL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (5.12%) compared to EWM (3.97%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs EWL's -51.62%.

On 10-year performance, EWL leads with 10.14% vs 2.79% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 10.14% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.

EWM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.63% for EWL.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while EWL is Europe Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while EWL tracks MSCI Switzerland Index. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.50% for EWL.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и EWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор