PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с EWH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 10.18%/yr vs 4.79%/yr for EWH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности NORW и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 10.18% против 4.79% соответственно.

NORW

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.45%
С начала года
23.78%
6 месяцев
28.35%
1 год
27.30%
3 года*
20.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.18%

EWH

1 день
0.55%
1 месяц
-10.39%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.83%
1 год
16.40%
3 года*
7.74%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		23.78%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		3.53%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between NORW and EWH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.52

The correlation between NORW and EWH shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NORW и EWH

Секторы
NORW
EWH

Энергетика

29.4%

-

Финансовые услуги

22.6%
45.4%

Промышленность

13.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

12.5%
2.7%

Сырьевые материалы

10.9%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
1.7%

Технологии

4.1%

-

Коммунальные услуги

0.7%
11.2%

Недвижимость

0.4%
18.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
3.7%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

NORW
29.4%
EWH

-

Финансовые услуги

NORW
22.6%
EWH
45.4%

Промышленность

NORW
13.3%
EWH
16.6%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
EWH
2.7%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
EWH

-

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
EWH
1.7%

Технологии

NORW
4.1%
EWH

-

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
EWH
11.2%

Недвижимость

NORW
0.4%
EWH
18.7%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
EWH
3.7%

Здравоохранение

NORW

-

EWH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с EWYNORW с VOONORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

NORW vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.98

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.46

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.28

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

4.57

+3.61

NORW vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и EWH

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-66.44%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.91%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-24.93%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-41.28%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-42.71%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-10.39%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-19.47%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.60%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и EWH

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.35%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.44%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

16.80%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

20.08%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

19.59%

+1.19%

Сравнение комиссий NORW и EWH

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и EWH

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EWH в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.02%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.78%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and EWH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (5.23%) compared to NORW (4.35%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, NORW leads with 10.18% vs 4.79% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 10.18% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

EWH has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.78% for NORW.

NORW is categorized as Europe Equities, while EWH is Asia Pacific Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.49% for EWH.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор