PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EWA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.33%/yr vs 8.75%/yr for EWA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.75% соответственно.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
36.89%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

EWA

1 день
0.90%
1 месяц
0.34%
С начала года
11.57%
6 месяцев
12.06%
1 год
13.27%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		11.57%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWP and EWA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.54

The correlation between EWP and EWA shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и EWA

Секторы
EWP
EWA

Финансовые услуги

41.4%
43.6%

Коммунальные услуги

21.2%
1.7%

Промышленность

16.1%
4.5%

Энергетика

5.3%
4.5%

Технологии

4.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

2.9%
5.0%

Здравоохранение

1.3%
4.9%

Сырьевые материалы

-

23.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

EWP
41.4%
EWA
43.6%

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
EWA
1.7%

Промышленность

EWP
16.1%
EWA
4.5%

Энергетика

EWP
5.3%
EWA
4.5%

Технологии

EWP
4.9%
EWA
1.1%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
EWA
6.1%

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
EWA
2.0%

Недвижимость

EWP
2.9%
EWA
5.0%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EWA
4.9%

Сырьевые материалы

EWP

-

EWA
23.0%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EWA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

EWP vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.77

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.15

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.33

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

3.68

+7.83

EWP vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EWA

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-66.98%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.01%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-21.91%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-24.87%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-45.54%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.44%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-11.32%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.62%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EWA

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.80%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

14.62%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

17.40%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

19.80%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

22.62%

-0.40%

Сравнение комиссий EWP и EWA

И EWP, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EWA

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EWA в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.88%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EWA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to EWA (5.80%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.33% vs 8.75% for EWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.33% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP and EWA have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWA has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.09% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while EWA is Asia Pacific Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while EWA tracks MSCI Australia Index.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор