PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWY с EIDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWY с EIDO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).

EWY и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EIDO.

Корреляция

Корреляция между EWY и EIDO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWY и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWY:

-0.39

EIDO:

-0.33

Коэф-т Сортино

EWY:

-0.25

EIDO:

-0.19

Коэф-т Омега

EWY:

0.97

EIDO:

0.98

Коэф-т Кальмара

EWY:

-0.17

EIDO:

-0.12

Коэф-т Мартина

EWY:

-0.53

EIDO:

-0.34

Индекс Язвы

EWY:

14.02%

EIDO:

17.52%

Дневная вол-ть

EWY:

26.01%

EIDO:

24.25%

Макс. просадка

EWY:

-74.14%

EIDO:

-63.21%

Текущая просадка

EWY:

-33.64%

EIDO:

-35.68%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 1.82% против -1.35% соответственно.

EWY

С начала года

15.54%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

8.05%

1 год

-10.03%

5 лет

5.23%

10 лет

1.82%

EIDO

С начала года

-1.14%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-7.24%

1 год

-8.03%

5 лет

5.96%

10 лет

-1.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWY и EIDO

И EWY, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWY и EIDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWY c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIDO равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EIDO

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EIDO в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.21%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.27%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%

Просадки

Сравнение просадок EWY и EIDO

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EIDO

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеют волатильность 4.85% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...