Сравнение EWY с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWY и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 26.38% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -16.90% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 26.38%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -16.90%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 11.12% против -1.86% соответственно.
EWY
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 26.38%
- 6 месяцев
- 50.40%
- 1 год
- 129.96%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.12%
EIDO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -16.90%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EIDO
И EWY, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWY vs. EIDO — Ранг доходности на риск
EWY
EIDO
Сравнение EWY c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | -0.06 | +3.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 0.09 | +3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.04 | +5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.99 | -0.12 | +22.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | -0.06 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EWY и EIDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EIDO
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EIDO в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.66% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.28% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EIDO
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -63.21% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -21.33% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -38.14% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -59.41% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.83% | -43.28% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -24.40% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 6.98% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EIDO
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.35% | 8.13% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.28% | 16.59% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 23.89% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 19.55% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 24.65% | +1.55% |