PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWY с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWY и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWY и EIDO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 11.34% против -1.75% соответственно.


EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%

EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Сравнение комиссий EWY и EIDO

И EWY, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

EWY vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWYEIDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

0.03

+3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

0.20

+3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.03

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

0.02

+6.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.11

0.05

+24.06

EWY vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWYEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

0.03

+3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.07

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.00

+0.28

Корреляция

Корреляция между EWY и EIDO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EIDO

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EIDO в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Просадки

Сравнение просадок EWY и EIDO

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EIDO.


Загрузка...

Показатели просадок


EWYEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-63.21%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-21.33%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-38.14%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-59.41%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-42.40%

+25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-24.39%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

6.88%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EIDO

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWYEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

8.15%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

16.53%

+14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

23.84%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

19.54%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

24.65%

+1.55%