PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с EIDO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWY tracks the MSCI Korea Index while EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 14.92%/yr vs -5.08%/yr for EIDO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWY и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 80.20%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -39.95%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 14.92% против -5.08% соответственно.

EWY

1 день
-14.11%
1 месяц
-3.73%
С начала года
80.20%
6 месяцев
89.95%
1 год
174.06%
3 года*
42.02%
5 лет*
15.71%
10 лет*
14.92%

EIDO

1 день
-6.34%
1 месяц
-25.73%
С начала года
-39.95%
6 месяцев
-39.75%
1 год
-37.27%
3 года*
-19.12%
5 лет*
-10.31%
10 лет*
-5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и EIDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		80.20%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-39.95%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Correlation

The correlation between EWY and EIDO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.55

Over the past year, the correlation between EWY and EIDO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWY и EIDO

Секторы
EWY
EIDO

Технологии

52.4%
2.7%

Промышленность

20.4%
6.1%

Финансовые услуги

9.6%
37.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.6%

Здравоохранение

3.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.7%

Сырьевые материалы

2.0%
18.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.5%

Энергетика

1.4%
10.6%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

EWY
52.4%
EIDO
2.7%

Промышленность

EWY
20.4%
EIDO
6.1%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
EIDO
37.8%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
EIDO
1.6%

Здравоохранение

EWY
3.5%
EIDO
2.4%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
EIDO
8.7%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
EIDO
18.5%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
EIDO
7.5%

Энергетика

EWY
1.4%
EIDO
10.6%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
EIDO
2.4%

Недвижимость

EWY

-

EIDO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWWEIDO с VOO

Доходность на риск

EWY vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYEIDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
-1.61

+5.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
-2.29

+6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.70

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

-0.90

+8.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.69

-2.99

+30.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

-1.61

+5.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.52

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.21

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.08

+0.39

Просадки

Сравнение просадок EWY и EIDO

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EIDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-63.21%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-41.57%

+18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-49.85%

+22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-49.85%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-59.41%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-59.01%

+39.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-24.64%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

12.49%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EIDO

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.48% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.48%

8.56%

+16.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.93%

19.25%

+21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.73%

23.22%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

19.98%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

24.84%

+2.92%

Сравнение комиссий EWY и EIDO

И EWY, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EIDO

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности EIDO в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.93%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.16%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and EIDO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.48%) compared to EIDO (8.56%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs EIDO's -63.21%.

On 10-year performance, EWY leads with 14.92% vs -5.08% for EIDO. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 14.92% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY and EIDO have the same expense ratio: 0.59% per year.

EIDO has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 1.16% for EWY.

EWY tracks MSCI Korea Index, while EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и EIDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор