PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWA с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EWH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Australia Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 7.80%/yr vs 4.15%/yr for EWH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWA charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.80% против 4.15% соответственно.

EWA

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
8.16%
С начала года
10.43%
1 год
11.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.80%
Всё время*
7.55%

EWH

1 день
0.45%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
5.87%
1 год
14.33%
3 года*
9.63%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.15%
Всё время*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.43%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.87%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between EWA and EWH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.50

The correlation between EWA and EWH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и EWH

Секторы
EWA
EWH

Финансовые услуги

42.4%
42.5%

Сырьевые материалы

23.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
3.8%

Здравоохранение

5.1%

-

Энергетика

4.9%

-

Недвижимость

4.8%
17.5%

Промышленность

4.3%
19.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.8%

Технологии

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.6%
12.1%

Финансовые услуги

EWA
42.4%
EWH
42.5%

Сырьевые материалы

EWA
23.8%
EWH

-

Потребительский циклический сектор

EWA
7.3%
EWH
3.8%

Здравоохранение

EWA
5.1%
EWH

-

Энергетика

EWA
4.9%
EWH

-

Недвижимость

EWA
4.8%
EWH
17.5%

Промышленность

EWA
4.3%
EWH
19.8%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.9%
EWH
2.6%

Коммуникационные услуги

EWA
1.8%
EWH
1.8%

Технологии

EWA
0.9%
EWH

-

Коммунальные услуги

EWA
0.6%
EWH
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP

Доходность на риск

EWA vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWAEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.86

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.30

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

2.84

+0.02

EWA vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWH равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWH

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-66.44%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-13.41%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-24.93%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-41.12%

+16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-42.71%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-8.36%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-19.45%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.06%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWH

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 3.66%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.86%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

12.14%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.70%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

20.13%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

19.52%

+2.96%

Сравнение комиссий EWA и EWH

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWH

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности EWH в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.98%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.68%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EWA and EWH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (3.86%) compared to EWA (3.66%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, EWA leads with 7.80% vs 4.15% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 7.80% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWH has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 2.98% for EWA.

EWA is categorized as Australia Equities, while EWH is Asia Pacific Equities. EWA tracks MSCI Australia Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.49% for EWH.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор