PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWS с EWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с EWL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 8.19%/yr vs 9.84%/yr for EWL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.84% соответственно.

EWS

1 день
-0.38%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
13.86%
С начала года
16.05%
1 год
20.09%
3 года*
22.97%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.19%
Всё время*
4.14%

EWL

1 день
-1.35%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.79%
1 год
16.43%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.84%
Всё время*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и EWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		16.05%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		5.79%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%

Correlation

The correlation between EWS and EWL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.46

The correlation between EWS and EWL shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и EWL

Секторы
EWS
EWL

Финансовые услуги

52.5%
17.7%

Промышленность

17.4%
13.9%

Недвижимость

8.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
6.4%

Технологии

4.7%
0.9%

Коммунальные услуги

4.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
14.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.2%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

37.2%

Финансовые услуги

EWS
52.5%
EWL
17.7%

Промышленность

EWS
17.4%
EWL
13.9%

Недвижимость

EWS
8.7%
EWL
0.9%

Потребительский циклический сектор

EWS
4.8%
EWL
6.4%

Технологии

EWS
4.7%
EWL
0.9%

Коммунальные услуги

EWS
4.1%
EWL
0.4%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.0%
EWL
14.0%

Коммуникационные услуги

EWS
3.8%
EWL
1.2%

Сырьевые материалы

EWS

-

EWL
7.3%

Энергетика

EWS

-

EWL

-

Здравоохранение

EWS

-

EWL
37.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Switzerland ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с SMIN
Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGX

Доходность на риск

EWS vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSEWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.03

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.56

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.22

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

3.88

+2.34

EWS vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWL равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWL

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-51.62%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-13.48%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-13.48%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-28.99%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-28.99%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.58%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-11.05%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.24%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWL

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

13.12%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

16.03%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.19%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.29%

+1.64%

Сравнение комиссий EWS и EWL

И EWS, и EWL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWL

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности EWL в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.75%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.78%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and EWL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (4.25%) compared to EWS (3.64%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs EWL's -51.62%.

On 10-year performance, EWL leads with 9.84% vs 8.19% for EWS. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 9.84% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS and EWL have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWS has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 1.75% for EWL.

EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while EWL is Europe Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while EWL tracks MSCI Switzerland Index.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и EWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор