PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с EWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWTEWS
Дох-ть с нач. г.19.92%16.98%
Дох-ть за 1 год35.82%23.25%
Дох-ть за 3 года5.54%1.09%
Дох-ть за 5 лет14.36%1.68%
Дох-ть за 10 лет11.21%1.99%
Коэф-т Шарпа1.841.86
Коэф-т Сортино2.432.59
Коэф-т Омега1.321.33
Коэф-т Кальмара1.831.38
Коэф-т Мартина8.6910.07
Индекс Язвы4.38%2.68%
Дневная вол-ть20.71%14.23%
Макс. просадка-64.26%-75.20%
Текущая просадка-2.95%-4.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWT и EWS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWS

С начала года, EWT показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 11.21% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.68%
13.28%
EWT
EWS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и EWS

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69
EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07

Сравнение коэффициента Шарпа EWT и EWS

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
1.86
EWT
EWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWS

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности EWS в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWS

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-4.24%
EWT
EWS

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWS

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
2.62%
EWT
EWS