PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 8.18%/yr vs 2.79%/yr for EWM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции EWG превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 8.18% против 2.79% соответственно.

EWG

1 день
0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.88%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
8.18%

EWM

1 день
0.25%
1 месяц
-6.82%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.00%
1 год
19.03%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.69%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-0.45%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.89%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between EWG and EWM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.45

The correlation between EWG and EWM shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWG и EWM

Секторы
EWG
EWM

Промышленность

30.3%
11.1%

Финансовые услуги

21.6%
46.6%

Технологии

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.6%

Здравоохранение

6.1%
3.8%

Сырьевые материалы

5.8%
8.9%

Коммунальные услуги

4.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.3%

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

EWG
30.3%
EWM
11.1%

Финансовые услуги

EWG
21.6%
EWM
46.6%

Технологии

EWG
13.8%
EWM

-

Потребительский циклический сектор

EWG
8.2%
EWM
1.1%

Коммуникационные услуги

EWG
6.6%
EWM
6.6%

Здравоохранение

EWG
6.1%
EWM
3.8%

Сырьевые материалы

EWG
5.8%
EWM
8.9%

Коммунальные услуги

EWG
4.9%
EWM
10.8%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.4%
EWM
7.3%

Недвижимость

EWG
1.3%
EWM

-

Энергетика

EWG

-

EWM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD

Доходность на риск

EWG vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.36

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.92

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.09

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

6.65

-6.27

EWG vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWM

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-89.19%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.14%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-21.31%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.23%

-22.76%

-20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-43.81%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-9.08%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-31.80%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.87%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWM

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.97%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

10.95%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

14.10%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

13.72%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

16.27%

+4.83%

Сравнение комиссий EWG и EWM

И EWG, и EWM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWM

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWM в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.61%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.32%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EWM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (6.22%) compared to EWM (3.97%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, EWG leads with 8.18% vs 2.79% for EWM. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWG has performed better with a 8.18% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG and EWM have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.61% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор