PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с EWG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 9.99%/yr vs 7.93%/yr for EWG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности EWL и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.99% против 7.93% соответственно.

EWL

1 день
1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.66%
1 год
17.83%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.99%

EWG

1 день
0.74%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-1.30%
3 года*
15.03%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		7.35%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.76%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EWL and EWG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.68

The correlation between EWL and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWL и EWG

Секторы
EWL
EWG

Здравоохранение

36.5%
6.0%

Финансовые услуги

17.3%
20.6%

Потребительский защитный сектор

13.9%
1.3%

Промышленность

12.3%
29.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Сырьевые материалы

7.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.5%

Технологии

1.0%
16.3%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
4.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

EWL
36.5%
EWG
6.0%

Финансовые услуги

EWL
17.3%
EWG
20.6%

Потребительский защитный сектор

EWL
13.9%
EWG
1.3%

Промышленность

EWL
12.3%
EWG
29.9%

Потребительский циклический сектор

EWL
7.7%
EWG
8.7%

Сырьевые материалы

EWL
7.3%
EWG
5.5%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
EWG
6.5%

Технологии

EWL
1.0%
EWG
16.3%

Недвижимость

EWL
0.9%
EWG
0.9%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
EWG
4.3%

Энергетика

EWL

-

EWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGX
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

EWL vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.07

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.02

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.09

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

-0.26

+4.48

EWL vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и EWG

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-67.57%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.54%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-15.81%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-42.59%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-46.80%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-6.30%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-19.16%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.08%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и EWG

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 5.12% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

14.76%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.52%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

20.54%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

20.82%

-4.54%

Сравнение комиссий EWL и EWG

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и EWG

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EWG в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.03%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%

Часто задаваемые вопросы

EWL and EWG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (5.19%) compared to EWL (5.12%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EWL leads with 9.99% vs 7.93% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 9.99% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.

EWG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.72% for EWL.

EWL tracks MSCI Switzerland Index, while EWG tracks MSCI Germany Index. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.49% for EWG.

EWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор