PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EIS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.59%/yr vs 11.35%/yr for EIS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции EIS по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.35% соответственно.

EWP

1 день
0.94%
1 месяц
3.92%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.85%
1 год
39.52%
3 года*
31.24%
5 лет*
19.53%
10 лет*
12.59%

EIS

1 день
1.49%
1 месяц
-12.61%
С начала года
9.36%
6 месяцев
9.27%
1 год
31.97%
3 года*
32.54%
5 лет*
13.14%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.63%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		9.36%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between EWP and EIS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.54

The correlation between EWP and EIS shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и EIS

Секторы
EWP
EIS

Финансовые услуги

43.5%
32.2%

Коммунальные услуги

21.7%
6.8%

Промышленность

16.4%
10.3%

Технологии

4.9%
20.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
2.8%

Энергетика

3.8%
1.8%

Недвижимость

2.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Здравоохранение

1.3%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

EWP
43.5%
EIS
32.2%

Коммунальные услуги

EWP
21.7%
EIS
6.8%

Промышленность

EWP
16.4%
EIS
10.3%

Технологии

EWP
4.9%
EIS
20.9%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
EIS
2.8%

Энергетика

EWP
3.8%
EIS
1.8%

Недвижимость

EWP
2.6%
EIS
8.7%

Коммуникационные услуги

EWP
2.5%
EIS
2.4%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EIS
10.1%

Сырьевые материалы

EWP

-

EIS
1.6%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EIS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EPU

Доходность на риск

EWP vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.38

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.01

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.31

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

7.49

+4.87

EWP vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа EIS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и EIS

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-51.94%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-13.90%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-24.10%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-41.88%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-41.88%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-12.61%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-13.89%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.28%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EIS

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.04%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

9.89%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

18.27%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

23.29%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

22.20%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

21.22%

+0.30%

Сравнение комиссий EWP и EIS

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EIS

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности EIS в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.56%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.81%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EIS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (9.89%) compared to EWP (5.04%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.59% vs 11.35% for EIS. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.59% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EWP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.56% for EIS.

EWP is categorized as Europe Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.59% for EIS.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор