PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и EWT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
278.37%
201.09%
EWS
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

2.05

EWT:

0.97

Коэф-т Сортино

EWS:

2.83

EWT:

1.40

Коэф-т Омега

EWS:

1.38

EWT:

1.18

Коэф-т Кальмара

EWS:

1.55

EWT:

1.21

Коэф-т Мартина

EWS:

11.10

EWT:

4.33

Индекс Язвы

EWS:

2.69%

EWT:

4.77%

Дневная вол-ть

EWS:

14.53%

EWT:

21.36%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

EWS:

-3.83%

EWT:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 2.46% против 10.91% соответственно.


EWS

С начала года

21.71%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

17.50%

1 год

27.15%

5 лет

2.52%

10 лет

2.46%

EWT

С начала года

13.85%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-4.07%

1 год

18.27%

5 лет

12.17%

10 лет

10.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWT

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.050.97
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.831.40
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.18
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.551.21
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.104.33
EWS
EWT

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05
0.97
EWS
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWT

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности EWT в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.29%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
0.37%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWT

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.83%
-7.87%
EWS
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.89%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.89%
5.83%
EWS
EWT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab