Сравнение EWS с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWS и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 7.21% против 15.12% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWT
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
EWS vs. EWT — Ранг доходности на риск
EWS
EWT
Сравнение EWS c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.08 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.78 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.73 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 14.90 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.08 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.20 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWS и EWT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWT
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWT
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -64.37% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -15.53% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -38.88% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -38.88% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -6.93% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -19.35% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.89% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 9.80% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 18.16% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 26.86% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 22.32% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.22% | -3.19% |