Сравнение EWS с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWS и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или EWT.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWT
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 2.39% против 10.63% соответственно.
EWS
23.02%
2.17%
17.31%
30.19%
2.88%
2.39%
EWT
16.45%
-5.40%
5.45%
26.12%
13.88%
10.63%
Основные характеристики
| EWS | EWT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 11.68 | 6.08 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 20.97% |
| Макс. просадка | -75.20% | -64.26% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWT
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между EWS и EWT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWS c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWT
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности EWT в 10.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.92% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 10.31% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWT
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.58%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.