PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и EWT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.41%
152.66%
EWS
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.48

EWT:

-0.43

Коэф-т Сортино

EWS:

1.92

EWT:

-0.43

Коэф-т Омега

EWS:

1.30

EWT:

0.95

Коэф-т Кальмара

EWS:

1.34

EWT:

-0.45

Коэф-т Мартина

EWS:

10.17

EWT:

-1.46

Индекс Язвы

EWS:

2.33%

EWT:

7.02%

Дневная вол-ть

EWS:

16.01%

EWT:

23.89%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

EWS:

-9.64%

EWT:

-22.69%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 2.42% против 8.30% соответственно.


EWS

С начала года

-0.05%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

2.24%

1 год

23.23%

5 лет

9.16%

10 лет

2.42%

EWT

С начала года

-15.34%

1 месяц

-14.46%

6 месяцев

-18.23%

1 год

-9.55%

5 лет

12.30%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWT

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWS: 1.48
EWT: -0.43
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EWS: 1.92
EWT: -0.43
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWS: 1.30
EWT: 0.95
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EWS: 1.34
EWT: -0.45
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EWS: 10.17
EWT: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа EWT равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
-0.43
EWS
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWT

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EWT в 0.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.28%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
0.44%0.37%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWT

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.64%
-22.69%
EWS
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 8.20%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.20%
8.79%
EWS
EWT