PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWS с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWS с EWT

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).

EWS и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или EWT.

Корреляция

Корреляция между EWS и EWT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.94

EWT:

0.19

Коэф-т Сортино

EWS:

2.58

EWT:

0.52

Коэф-т Омега

EWS:

1.42

EWT:

1.07

Коэф-т Кальмара

EWS:

2.27

EWT:

0.23

Коэф-т Мартина

EWS:

12.62

EWT:

0.71

Индекс Язвы

EWS:

2.94%

EWT:

8.95%

Дневная вол-ть

EWS:

19.97%

EWT:

27.81%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

EWS:

0.00%

EWT:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 4.05% против 10.10% соответственно.

EWS

С начала года

18.03%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

16.38%

1 год

38.35%

3 года

16.43%

5 лет

12.39%

10 лет

4.05%

EWT

С начала года

3.40%

1 месяц

17.63%

6 месяцев

-0.98%

1 год

5.23%

3 года

9.67%

5 лет

15.40%

10 лет

10.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Сравнение комиссий EWS и EWT

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.

EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
EWS
iShares MSCI Singapore ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWT

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EWT в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.63%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.21%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWT

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.82%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...