PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWSEWT
Дох-ть с нач. г.16.98%19.92%
Дох-ть за 1 год23.25%35.82%
Дох-ть за 3 года1.09%5.54%
Дох-ть за 5 лет1.68%14.36%
Дох-ть за 10 лет1.99%11.21%
Коэф-т Шарпа1.861.84
Коэф-т Сортино2.592.43
Коэф-т Омега1.331.32
Коэф-т Кальмара1.381.83
Коэф-т Мартина10.078.69
Индекс Язвы2.68%4.38%
Дневная вол-ть14.23%20.71%
Макс. просадка-75.20%-64.26%
Текущая просадка-4.24%-2.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWS и EWT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWT

С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 1.99% против 11.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.11%
13.68%
EWS
EWT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWT

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07
EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69

Сравнение коэффициента Шарпа EWS и EWT

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
1.84
EWS
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWT

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности EWT в 10.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWT

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-2.95%
EWS
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
5.05%
EWS
EWT