Сравнение EWI с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
EWI и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 12.24% против 10.92% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и EWP
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
EWI vs. EWP — Ранг доходности на риск
EWI
EWP
Сравнение EWI c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.20 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.79 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.94 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 15.00 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.20 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWI и EWP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и EWP
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и EWP
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -61.19% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.19% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -33.91% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -46.36% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.70% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -21.54% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.20% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и EWP
iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 8.36% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.33% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 14.14% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 21.52% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.02% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.21% | +1.08% |