PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWI tracks the MSCI Italy Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 13.03%/yr vs 10.99%/yr for EWP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.99% соответственно.

EWI

1 день
-1.65%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.69%
6 месяцев
11.23%
1 год
26.01%
3 года*
28.33%
5 лет*
15.40%
10 лет*
13.03%

EWP

1 день
-1.06%
1 месяц
3.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.73%
3 года*
30.89%
5 лет*
17.03%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.69%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.49%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EWI and EWP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.77

The correlation between EWI and EWP shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и EWP

Секторы
EWI
EWP

Финансовые услуги

47.5%
41.4%

Коммунальные услуги

18.3%
21.2%

Промышленность

12.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.0%

Энергетика

7.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.9%

Здравоохранение

1.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

4.9%

Финансовые услуги

EWI
47.5%
EWP
41.4%

Коммунальные услуги

EWI
18.3%
EWP
21.2%

Промышленность

EWI
12.5%
EWP
16.1%

Потребительский циклический сектор

EWI
8.7%
EWP
4.0%

Энергетика

EWI
7.5%
EWP
5.3%

Коммуникационные услуги

EWI
2.2%
EWP
2.9%

Здравоохранение

EWI
1.4%
EWP
1.3%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
EWP

-

Сырьевые материалы

EWI
0.6%
EWP

-

Недвижимость

EWI

-

EWP
2.9%

Технологии

EWI

-

EWP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRLEWI с EDEN
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQEWP с EPI

Доходность на риск

EWI vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.87

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.51

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.07

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

10.91

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWP

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-61.19%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.38%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-12.19%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-33.91%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-46.36%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.60%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-21.43%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.19%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWP

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.12%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.64%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.76%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

20.24%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.23%

+1.03%

Сравнение комиссий EWI и EWP

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWP

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EWP в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.15%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EWP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (6.65%) compared to EWP (6.12%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.03% vs 10.99% for EWP. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.03% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.15% for EWP.

EWI tracks MSCI Italy Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор