PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWI с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EWP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWI tracks the MSCI Italy 25/50 Index (Net) while EWP tracks the MSCI Spain 25/50 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.91%/yr vs 12.80%/yr for EWP. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 14.91% против 12.80% соответственно.

EWI

1 день
-0.03%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
13.15%
С начала года
18.60%
1 год
33.93%
3 года*
29.60%
5 лет*
18.14%
10 лет*
14.91%
Всё время*
6.69%

EWP

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
11.46%
С начала года
17.19%
1 год
40.84%
3 года*
34.25%
5 лет*
20.89%
10 лет*
12.80%
Всё время*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWI

iShares MSCI Italy ETF
$29.45M$26.12M$25.56M

EWP

iShares MSCI Spain ETF
$23.41M$20.96M$20.99M

Сравнение доходности по годам EWI и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		18.60%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		17.19%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EWI and EWP is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.77

The correlation between EWI and EWP shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и EWP

Секторы
EWI
EWP

Финансовые услуги

50.1%
43.9%

Коммунальные услуги

18.0%
21.9%

Промышленность

10.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.5%

Энергетика

6.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Здравоохранение

1.3%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

4.8%

Финансовые услуги

EWI
50.1%
EWP
43.9%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
EWP
21.9%

Промышленность

EWI
10.4%
EWP
16.3%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.0%
EWP
4.5%

Энергетика

EWI
6.6%
EWP
3.9%

Коммуникационные услуги

EWI
2.7%
EWP
2.4%

Здравоохранение

EWI
1.3%
EWP
1.3%

Сырьевые материалы

EWI
1.0%
EWP

-

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
EWP

-

Недвижимость

EWI

-

EWP
2.4%

Технологии

EWI

-

EWP
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRLEWI с EDEN
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с EWQEWP с FEZEWP с EPI

Доходность на риск

EWI vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWI c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.15

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.92

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.61

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

12.84

-2.60

EWI vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWP

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-61.19%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.38%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-12.19%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-30.26%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-46.36%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.78%

-21.32%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.19%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWP

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 4.56%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.72%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

16.48%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.05%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

20.28%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

21.50%

+1.00%

Сравнение комиссий EWI и EWP

И EWI, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWP

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности EWP в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.97%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.68%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EWP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.72%) compared to EWI (4.56%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.91% vs 12.80% for EWP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.91% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWI has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.68% for EWP.

EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net), while EWP tracks MSCI Spain 25/50 Index (Net).

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор