PortfoliosLab logo
Сравнение EWI с EWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWI и EWP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
437.49%
781.71%
EWI
EWP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWI:

1.02

EWP:

1.53

Коэф-т Сортино

EWI:

1.52

EWP:

2.06

Коэф-т Омега

EWI:

1.21

EWP:

1.30

Коэф-т Кальмара

EWI:

1.29

EWP:

2.70

Коэф-т Мартина

EWI:

4.81

EWP:

6.73

Индекс Язвы

EWI:

4.52%

EWP:

4.89%

Дневная вол-ть

EWI:

21.39%

EWP:

21.50%

Макс. просадка

EWI:

-70.38%

EWP:

-61.19%

Текущая просадка

EWI:

0.00%

EWP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 22.44%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 31.59%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 7.10% против 4.75% соответственно.


EWI

С начала года

22.44%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

16.73%

1 год

23.63%

5 лет

20.93%

10 лет

7.10%

EWP

С начала года

31.59%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

23.72%

1 год

33.72%

5 лет

19.26%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWI и EWP

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.


График комиссии EWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWP: 0.50%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWI: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWI и EWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг риск-скорректированной доходности EWI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWI c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWI: 1.02
EWP: 1.53
Коэффициент Сортино EWI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWI: 1.52
EWP: 2.06
Коэффициент Омега EWI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWI: 1.21
EWP: 1.30
Коэффициент Кальмара EWI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWI: 1.29
EWP: 2.70
Коэффициент Мартина EWI, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWI: 4.81
EWP: 6.73

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
1.53
EWI
EWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWP

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью EWP в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.33%4.07%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
3.31%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWP

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
EWI
EWP

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWP

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.46%
13.45%
EWI
EWP