PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWA с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWA и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
7.25%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.25% против 11.34% соответственно.


EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий EWA и EWY

EWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

EWA vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWAEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

3.75

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.92

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

6.01

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

24.11

-17.31

EWA vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWAEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.75

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.27

+0.02

Корреляция

Корреляция между EWA и EWY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EWY

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок EWA и EWY

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


EWAEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-74.14%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-23.08%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-48.55%

+23.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-49.73%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-16.61%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-20.23%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.76%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 8.40%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWAEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

20.29%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

31.19%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

36.35%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

26.63%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

26.20%

-3.59%