PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с EWA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWL returned 9.53%/yr vs 8.12%/yr for EWA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWL и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.12% соответственно.

EWL

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.41%
С начала года
1.62%
6 месяцев
5.49%
1 год
11.58%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.53%

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-4.98%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.80%
1 год
9.92%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.62%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.18%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWL and EWA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.52

The correlation between EWL and EWA shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWL и EWA

Секторы
EWL
EWA

Здравоохранение

38.8%
4.9%

Финансовые услуги

18.6%
43.6%

Потребительский защитный сектор

14.9%
3.6%

Промышленность

12.0%
4.5%

Сырьевые материалы

6.6%
23.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.0%

Недвижимость

0.9%
5.0%

Технологии

0.9%
1.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

EWL
38.8%
EWA
4.9%

Финансовые услуги

EWL
18.6%
EWA
43.6%

Потребительский защитный сектор

EWL
14.9%
EWA
3.6%

Промышленность

EWL
12.0%
EWA
4.5%

Сырьевые материалы

EWL
6.6%
EWA
23.0%

Потребительский циклический сектор

EWL
5.4%
EWA
6.1%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
EWA
2.0%

Недвижимость

EWL
0.9%
EWA
5.0%

Технологии

EWL
0.9%
EWA
1.1%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
EWA
1.7%

Энергетика

EWL

-

EWA
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

EWL vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWLEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.58

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.90

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.00

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

2.80

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWL vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWA равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWLEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EWL и EWA

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-66.98%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.01%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-21.91%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-24.87%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-45.54%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.24%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-11.33%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.56%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и EWA

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 4.22%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.98%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

14.39%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.22%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

19.77%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

22.63%

-6.16%

Сравнение комиссий EWL и EWA

И EWL, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и EWA

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EWA в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.68%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%

Часто задаваемые вопросы

EWL and EWA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (4.98%) compared to EWL (4.22%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWL leads with 9.53% vs 8.12% for EWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 9.53% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWL and EWA have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWA has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.68% for EWL.

EWL is categorized as Europe Equities, while EWA is Asia Pacific Equities. EWL tracks MSCI Switzerland Index, while EWA tracks MSCI Australia Index.

EWL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор