PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X MSCI Norway ETF (NORW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37950E7470
CUSIP37950E747
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска9 нояб. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияEurope Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Norway IMI 25/50 Index
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NORW составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NORW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NORW с ENOR, NORW с EWD, NORW с VOO, NORW с MGK, NORW с SPY, NORW с EIRL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X MSCI Norway ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
14.80%
NORW (Global X MSCI Norway ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X MSCI Norway ETF показал доход в 0.79% с начала года и 12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global X MSCI Norway ETF составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.79%25.70%
1 месяц-2.35%3.51%
6 месяцев-1.45%14.80%
1 год12.50%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.82%14.18%
10 лет (среднегодовая)4.01%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NORW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.36%-1.33%3.12%-0.34%12.17%-3.41%0.27%1.28%-1.09%-2.62%0.79%
20230.19%-0.70%-4.78%1.15%-7.04%4.94%8.52%-4.17%2.21%-4.74%3.86%6.84%5.03%
2022-2.13%2.61%4.21%-8.35%3.60%-12.05%7.66%-3.20%-19.67%11.64%10.11%-2.77%-12.55%
20210.08%0.90%3.31%5.54%4.49%-1.34%3.94%2.34%-5.09%5.33%-8.94%4.27%14.62%
2020-0.23%-6.17%-9.83%5.71%6.24%4.22%8.84%6.36%-1.41%-4.85%13.54%3.41%25.98%
20195.07%1.50%0.84%2.53%-6.48%7.06%-4.42%-1.83%2.77%1.33%0.79%5.22%14.40%
20185.46%-4.09%-1.65%-1.55%-1.66%-0.73%4.75%-0.57%1.15%-9.22%0.44%-2.40%-10.39%
20174.64%-0.60%3.24%5.25%5.05%0.89%2.87%1.66%1.81%-1.32%-2.68%1.29%24.03%
2016-4.18%-3.02%5.98%2.42%-1.41%-3.64%2.63%-2.08%-0.11%-6.19%-2.91%4.92%-8.09%
20152.95%5.68%-0.75%1.97%0.58%-4.01%2.05%-5.82%-3.98%2.76%0.32%-1.11%0.01%
2014-4.19%8.93%0.71%1.45%0.58%-0.15%-2.05%0.08%-2.69%-1.68%-0.59%-5.67%-5.83%
20138.39%-0.33%-1.09%3.88%-1.89%-5.26%8.68%-2.03%7.29%3.16%1.43%3.47%27.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NORW среди ETFs на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NORW, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NORW, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NORW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NORW, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NORW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NORW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NORW, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NORW, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Global X MSCI Norway ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.97
NORW (Global X MSCI Norway ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X MSCI Norway ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.31$1.34$1.03$0.74$0.31$0.54$0.69$0.83$0.72$0.63$0.85$0.63

Дивидендный доход

5.26%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X MSCI Norway ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$1.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.15$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2013$0.63$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.84%
0
NORW (Global X MSCI Norway ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X MSCI Norway ETF показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 23 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 340 торговых сессий.

Текущая просадка Global X MSCI Norway ETF составляет 14.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.62%2 мая 2011 г.10223 сент. 2011 г.3401 февр. 2013 г.442
-33.86%25 янв. 2018 г.53423 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.613
-32.69%31 мар. 2022 г.12730 сент. 2022 г.
-25.2%9 июн. 2014 г.62223 нояб. 2016 г.1967 сент. 2017 г.818
-19.56%21 апр. 2010 г.348 июн. 2010 г.7220 сент. 2010 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X MSCI Norway ETF составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.44%
3.92%
NORW (Global X MSCI Norway ETF)
Benchmark (^GSPC)