PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EWA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 13.44%/yr vs 8.12%/yr for EWA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWI charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWA.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у EWA с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWA по среднегодовой доходности: 13.44% против 8.12% соответственно.

EWI

1 день
1.05%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.15%
1 год
25.19%
3 года*
28.16%
5 лет*
15.36%
10 лет*
13.44%

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-4.98%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.80%
1 год
9.92%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		7.95%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.18%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWI and EWA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.55

The correlation between EWI and EWA shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и EWA

Секторы
EWI
EWA

Финансовые услуги

47.8%
43.6%

Коммунальные услуги

17.9%
1.7%

Промышленность

11.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.1%

Энергетика

7.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Здравоохранение

1.4%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
23.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.6%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

-

1.1%

Финансовые услуги

EWI
47.8%
EWA
43.6%

Коммунальные услуги

EWI
17.9%
EWA
1.7%

Промышленность

EWI
11.1%
EWA
4.5%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.8%
EWA
6.1%

Энергетика

EWI
7.4%
EWA
4.5%

Коммуникационные услуги

EWI
2.5%
EWA
2.0%

Здравоохранение

EWI
1.4%
EWA
4.9%

Сырьевые материалы

EWI
1.1%
EWA
23.0%

Потребительский защитный сектор

EWI
1.0%
EWA
3.6%

Недвижимость

EWI

-

EWA
5.0%

Технологии

EWI

-

EWA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

EWI vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.58

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.90

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.00

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

2.80

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.58

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWA

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-66.98%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.01%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-21.91%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-24.87%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-45.54%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.24%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.93%

-11.33%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.56%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWA

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.98%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

14.39%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

17.22%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

19.77%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

22.63%

+0.63%

Сравнение комиссий EWI и EWA

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWA

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EWA в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.60%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EWA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (5.33%) compared to EWA (4.98%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWI leads with 13.44% vs 8.12% for EWA. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 13.44% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWA has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.60% for EWI.

EWI is categorized as Europe Equities, while EWA is Asia Pacific Equities. EWI tracks MSCI Italy Index, while EWA tracks MSCI Australia Index. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.50% for EWA.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор