PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с EWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both exchange-traded funds - EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index, while EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.68%/yr vs 7.65%/yr for EWG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 4.68% против 7.65% соответственно.

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.27%
1 год
22.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
4.68%

EWG

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.69%
1 год
3.12%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.98%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.34%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EWH and EWG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.52

The correlation between EWH and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWH и EWG

Секторы
EWH
EWG

Финансовые услуги

45.4%
21.6%

Недвижимость

18.7%
1.3%

Промышленность

16.6%
30.3%

Коммунальные услуги

11.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.6%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.1%

Технологии

-

13.8%

Финансовые услуги

EWH
45.4%
EWG
21.6%

Недвижимость

EWH
18.7%
EWG
1.3%

Промышленность

EWH
16.6%
EWG
30.3%

Коммунальные услуги

EWH
11.2%
EWG
4.9%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.7%
EWG
8.2%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.7%
EWG
1.4%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
EWG
6.6%

Сырьевые материалы

EWH

-

EWG
5.8%

Энергетика

EWH

-

EWG

-

Здравоохранение

EWH

-

EWG
6.1%

Технологии

EWH

-

EWG
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO

Доходность на риск

EWH vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.18

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.37

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.22

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

0.64

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.18

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWG

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-67.57%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-14.54%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-15.81%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-43.44%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-46.80%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-3.34%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-19.20%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.90%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.17%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.16%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.28%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

20.48%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.11%

-1.55%

Сравнение комиссий EWH и EWG

И EWH, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWG

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EWG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.58%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EWH and EWG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (6.17%) compared to EWH (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EWG leads with 7.65% vs 4.68% for EWH. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWG has performed better with a 7.65% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH and EWG have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.58% for EWG.

EWH is categorized as Asia Pacific Equities, while EWG is Europe Equities. EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while EWG tracks MSCI Germany Index.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор