PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWH с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWG по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.17% соответственно.


EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий EWH и EWG

И EWH, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EWH vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWHEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.49

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.83

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.70

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

2.27

+9.15

EWH vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWHEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.49

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.24

-0.06

Корреляция

Корреляция между EWH и EWG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWG

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWG

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


EWHEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-67.57%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-14.54%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-43.44%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-46.80%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-9.78%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-19.28%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.50%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWHEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.28%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.45%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

19.83%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.30%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

21.03%

-1.48%