PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
-9.19%
EWH
EWY

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 0.74% против 2.02% соответственно.


EWH

С начала года

1.40%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

2.64%

1 год

1.97%

5 лет (среднегодовая)

-3.17%

10 лет (среднегодовая)

0.74%

EWY

С начала года

-11.48%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-9.19%

1 год

-5.38%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

2.02%

Основные характеристики


EWHEWY
Коэф-т Шарпа0.09-0.24
Коэф-т Сортино0.30-0.18
Коэф-т Омега1.040.98
Коэф-т Кальмара0.05-0.14
Коэф-т Мартина0.24-0.76
Индекс Язвы9.31%7.05%
Дневная вол-ть23.56%22.48%
Макс. просадка-66.43%-74.14%
Текущая просадка-31.13%-36.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и EWY

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


EWY
iShares MSCI South Korea ETF
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWH и EWY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.09-0.24
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.30-0.18
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.040.98
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.05-0.14
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.24-0.76
EWH
EWY

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
-0.24
EWH
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWY

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EWY в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.53%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.85%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWY

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.13%
-36.06%
EWH
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.91%
7.09%
EWH
EWY