Сравнение EWH с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWH и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWY.
Основные характеристики
| EWH | EWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.00% | -3.34% |
| Дох-ть за 1 год | -19.66% | 7.37% |
| Дох-ть за 3 года | -13.89% | -10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.95% | 2.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.54% | 1.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 21.22% |
| Макс. просадка | -66.43% | -74.14% |
| Current Drawdown | -37.51% | -30.18% |
Корреляция
Корреляция между EWH и EWY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWY
С начала года, EWH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 0.54% против 1.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWY
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWY
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности EWY в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.65% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.61% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWY
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.32%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.