PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWH с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 5.29% против 11.34% соответственно.


EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий EWH и EWY

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

EWH vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWHEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.75

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.92

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

6.01

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

24.11

-12.69

EWH vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWHEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.75

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.27

-0.09

Корреляция

Корреляция между EWH и EWY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWY

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWY

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


EWHEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-74.14%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-23.08%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-48.55%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-49.73%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-16.61%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-20.23%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.76%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWHEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

20.29%

-14.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

31.19%

-18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

36.35%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

26.63%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

26.20%

-6.65%