PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWHEWY
Дох-ть с нач. г.5.98%-8.41%
Дох-ть за 1 год7.62%3.21%
Дох-ть за 3 года-6.44%-7.20%
Дох-ть за 5 лет-3.14%1.33%
Дох-ть за 10 лет1.41%2.39%
Коэф-т Шарпа0.520.41
Коэф-т Сортино0.890.74
Коэф-т Омега1.111.09
Коэф-т Кальмара0.290.25
Коэф-т Мартина1.381.58
Индекс Язвы8.95%6.02%
Дневная вол-ть23.56%23.10%
Макс. просадка-66.43%-74.14%
Текущая просадка-28.01%-33.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWH и EWY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWY

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у EWY с доходностью -8.41%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
200.19%
305.80%
EWH
EWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и EWY

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


EWY
iShares MSCI South Korea ETF
График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.38
EWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.58

Сравнение коэффициента Шарпа EWH и EWY

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
0.41
EWH
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWY

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EWY в 2.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.33%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%2.96%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.75%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWY

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.01%
-33.84%
EWH
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWY

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
4.01%
EWH
EWY