PortfoliosLab logo
Сравнение EWH с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWH и EWY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.23%
286.35%
EWH
EWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWH:

0.70

EWY:

-0.36

Коэф-т Сортино

EWH:

1.11

EWY:

-0.37

Коэф-т Омега

EWH:

1.14

EWY:

0.96

Коэф-т Кальмара

EWH:

0.43

EWY:

-0.21

Коэф-т Мартина

EWH:

1.38

EWY:

-0.68

Индекс Язвы

EWH:

12.65%

EWY:

13.59%

Дневная вол-ть

EWH:

24.93%

EWY:

25.84%

Макс. просадка

EWH:

-66.43%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

EWH:

-29.95%

EWY:

-37.01%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -0.08% против 0.99% соответственно.


EWH

С начала года

3.12%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-2.43%

1 год

12.10%

5 лет

-1.16%

10 лет

-0.08%

EWY

С начала года

9.67%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-9.78%

5 лет

3.58%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и EWY

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWY: 0.59%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWH: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWH и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWH c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWH: 0.70
EWY: -0.36
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWH: 1.11
EWY: -0.37
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWH: 1.14
EWY: 0.96
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWH: 0.43
EWY: -0.21
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWH: 1.38
EWY: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.36
EWH
EWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWY

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EWY в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.05%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.33%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWY

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.95%
-37.01%
EWH
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 10.85%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.85%
12.78%
EWH
EWY