PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWG с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с EWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - EWG is a Europe Equities fund tracking the MSCI Germany Index, while EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.65%/yr vs 8.25%/yr for EWA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for EWA.

Доходность

Сравнение доходности EWG и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.25% соответственно.

EWG

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.69%
1 год
3.12%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.09%
10 лет*
7.65%

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.34%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between EWG and EWA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.59

The correlation between EWG and EWA shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWG и EWA

Секторы
EWG
EWA

Промышленность

30.3%
4.5%

Финансовые услуги

21.6%
43.6%

Технологии

13.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.0%

Здравоохранение

6.1%
4.9%

Сырьевые материалы

5.8%
23.0%

Коммунальные услуги

4.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.6%

Недвижимость

1.3%
5.0%

Энергетика

-

4.5%

Промышленность

EWG
30.3%
EWA
4.5%

Финансовые услуги

EWG
21.6%
EWA
43.6%

Технологии

EWG
13.8%
EWA
1.1%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.2%
EWA
6.1%

Коммуникационные услуги

EWG
6.6%
EWA
2.0%

Здравоохранение

EWG
6.1%
EWA
4.9%

Сырьевые материалы

EWG
5.8%
EWA
23.0%

Коммунальные услуги

EWG
4.9%
EWA
1.7%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.4%
EWA
3.6%

Недвижимость

EWG
1.3%
EWA
5.0%

Энергетика

EWG

-

EWA
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с EWPEWG с SPYEWG с IEUREWG с FLGREWG с EFAEWG с VOO
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

EWG vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWGEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.83

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.24

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.39

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

3.98

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWG vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EWA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWGEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.37

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EWG и EWA

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-66.98%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-10.01%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-21.91%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-24.87%

-18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-45.54%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.03%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.20%

-11.33%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.50%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и EWA

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares MSCI-Australia ETF (EWA) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.36%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

13.97%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

16.87%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

19.71%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.60%

-1.49%

Сравнение комиссий EWG и EWA

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и EWA

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EWA в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		1.58%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EWG and EWA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (6.17%) compared to EWA (5.36%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.25% vs 7.65% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.25% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.58% for EWG.

EWG is categorized as Europe Equities, while EWA is Asia Pacific Equities. EWG tracks MSCI Germany Index, while EWA tracks MSCI Australia Index. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.50% for EWA.

EWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор