Сравнение EIDO с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
EIDO и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWM по среднегодовой доходности: -1.75% против 1.84% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWM
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
EIDO vs. EWM — Ранг доходности на риск
EIDO
EWM
Сравнение EIDO c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.84 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.51 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.17 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 11.70 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.84 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.07 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWM
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWM
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -89.19% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -9.09% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -23.84% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -43.81% | -15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -7.46% | -34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -31.97% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.46% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWM
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.91% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.31% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 15.89% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 13.62% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.36% | +8.29% |