PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWA с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с NORW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Australia Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 7.80%/yr vs 9.22%/yr for NORW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWA и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции EWA уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.22% соответственно.

EWA

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
8.16%
С начала года
10.43%
1 год
11.21%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.80%
Всё время*
7.55%

NORW

1 день
-0.74%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
13.86%
С начала года
18.36%
1 год
26.38%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.22%
Всё время*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.43%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		18.36%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EWA and NORW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.64

Over the past year, the correlation between EWA and NORW has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWA и NORW

Секторы
EWA
NORW

Финансовые услуги

42.4%
23.8%

Сырьевые материалы

23.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
0.6%

Здравоохранение

5.1%

-

Энергетика

4.9%
28.3%

Недвижимость

4.8%
0.4%

Промышленность

4.3%
14.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
11.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.5%

Технологии

0.9%
3.7%

Коммунальные услуги

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

EWA
42.4%
NORW
23.8%

Сырьевые материалы

EWA
23.8%
NORW
9.5%

Потребительский циклический сектор

EWA
7.3%
NORW
0.6%

Здравоохранение

EWA
5.1%
NORW

-

Энергетика

EWA
4.9%
NORW
28.3%

Недвижимость

EWA
4.8%
NORW
0.4%

Промышленность

EWA
4.3%
NORW
14.8%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.9%
NORW
11.7%

Коммуникационные услуги

EWA
1.8%
NORW
6.5%

Технологии

EWA
0.9%
NORW
3.7%

Коммунальные услуги

EWA
0.6%
NORW
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

EWA vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWANORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.53

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.19

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.83

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

5.89

-3.04

EWA vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и NORW

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWANORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-35.62%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-14.49%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-16.06%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-32.78%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-33.86%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-9.61%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-10.13%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.49%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и NORW

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 3.66%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWANORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.55%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

14.15%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.30%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

21.99%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

20.54%

+1.94%

Сравнение комиссий EWA и NORW

И EWA, и NORW имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и NORW

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NORW в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.98%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.60%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EWA and NORW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (5.55%) compared to EWA (3.66%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.22% vs 7.80% for EWA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.22% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA and NORW have the same expense ratio: 0.50% per year.

NORW has the higher dividend yield at 7.60%, compared with 2.98% for EWA.

EWA is categorized as Australia Equities, while NORW is Europe Equities. EWA tracks MSCI Australia Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор