PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIDO с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с EWP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.54%/yr vs 12.13%/yr for EWP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: -4.54% против 12.13% соответственно.

EIDO

1 день
0.89%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
-33.30%
С начала года
-31.73%
1 год
-27.14%
3 года*
-15.86%
5 лет*
-6.17%
10 лет*
-4.54%
Всё время*
-1.51%

EWP

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.57%
1 год
37.67%
3 года*
29.90%
5 лет*
20.14%
10 лет*
12.13%
Всё время*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-31.73%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		10.57%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EIDO and EWP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.45

The correlation between EIDO and EWP shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIDO и EWP

Секторы
EIDO
EWP

Финансовые услуги

44.5%
43.9%

Сырьевые материалы

11.9%

-

Коммуникационные услуги

9.6%
2.4%

Энергетика

8.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.5%

Технологии

4.0%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
21.9%

Здравоохранение

1.5%
1.3%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Промышленность

1.1%
16.3%

Финансовые услуги

EIDO
44.5%
EWP
43.9%

Сырьевые материалы

EIDO
11.9%
EWP

-

Коммуникационные услуги

EIDO
9.6%
EWP
2.4%

Энергетика

EIDO
8.5%
EWP
3.9%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.7%
EWP

-

Потребительский циклический сектор

EIDO
5.8%
EWP
4.5%

Технологии

EIDO
4.0%
EWP
4.8%

Коммунальные услуги

EIDO
1.9%
EWP
21.9%

Здравоохранение

EIDO
1.5%
EWP
1.3%

Недвижимость

EIDO
1.4%
EWP
2.4%

Промышленность

EIDO
1.1%
EWP
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

EIDO vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.03

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.76

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.33

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

11.84

-13.39

EIDO vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWP

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-61.19%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-11.38%

-32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-12.19%

-39.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-30.26%

-21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-46.36%

-13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.40%

-2.67%

-50.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.86%

-21.35%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

3.19%

+14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWP

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

3.76%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

16.24%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

18.67%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

20.21%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

21.47%

+3.52%

Сравнение комиссий EIDO и EWP

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWP

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EWP в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.26%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.84%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and EWP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (8.19%) compared to EWP (3.76%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.13% vs -4.54% for EIDO. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.13% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.84% for EWP.

EIDO is categorized as Indonesia Equities, while EWP is Europe Equities. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор