Сравнение EWM с INDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares India 50 ETF (INDY).
EWM и INDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и INDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.84% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
INDY iShares India 50 ETF | -14.30% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 1.76% против 6.85% соответственно.
EWM
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 1.76%
INDY
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -14.30%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и INDY
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.
Доходность на риск
EWM vs. INDY — Ранг доходности на риск
EWM
INDY
Сравнение EWM c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | -0.67 | +2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | -0.90 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.51 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | -1.73 | +13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.67 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWM и INDY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и INDY
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности INDY в 9.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.29% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.46% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и INDY
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и INDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -44.74% | -44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -18.95% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -22.40% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -43.50% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -19.99% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -12.16% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 5.62% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и INDY
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.96%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.32% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.91% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 14.85% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.05% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.62% | -3.26% |