PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с INDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и INDY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.84%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
INDY
iShares India 50 ETF
-14.30%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.30%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 1.76% против 6.85% соответственно.


EWM

1 день
1.68%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.84%
6 месяцев
11.36%
1 год
27.73%
3 года*
12.55%
5 лет*
4.95%
10 лет*
1.76%

INDY

1 день
3.10%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-14.30%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-9.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
2.45%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

iShares India 50 ETF

Сравнение комиссий EWM и INDY

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDY в 0.94%.


Доходность на риск

EWM vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMINDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

-0.67

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

-0.90

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.51

+3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

-1.73

+13.26

EWM vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMINDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.67

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.15

Корреляция

Корреляция между EWM и INDY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и INDY

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности INDY в 9.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.29%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
INDY
iShares India 50 ETF
9.46%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Просадки

Сравнение просадок EWM и INDY

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и INDY.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-44.74%

-44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-18.95%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-22.40%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-43.50%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-19.99%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-12.16%

-19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.62%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и INDY

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.96%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.32%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.91%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

14.85%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.05%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.62%

-3.26%