PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с EWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NORW returned 10.18%/yr vs 2.79%/yr for EWM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности NORW и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 10.18% против 2.79% соответственно.

NORW

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.45%
С начала года
23.78%
6 месяцев
28.35%
1 год
27.30%
3 года*
20.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.18%

EWM

1 день
0.25%
1 месяц
-6.82%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.00%
1 год
19.03%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.69%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		23.78%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.89%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between NORW and EWM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.50

Over the past year, the correlation between NORW and EWM has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и EWM

Секторы
NORW
EWM

Энергетика

29.4%
3.9%

Финансовые услуги

22.6%
46.6%

Промышленность

13.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

12.5%
7.3%

Сырьевые материалы

10.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.6%

Технологии

4.1%

-

Коммунальные услуги

0.7%
10.8%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
1.1%

Здравоохранение

-

3.8%

Энергетика

NORW
29.4%
EWM
3.9%

Финансовые услуги

NORW
22.6%
EWM
46.6%

Промышленность

NORW
13.3%
EWM
11.1%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
EWM
7.3%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
EWM
8.9%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
EWM
6.6%

Технологии

NORW
4.1%
EWM

-

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
EWM
10.8%

Недвижимость

NORW
0.4%
EWM

-

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
EWM
1.1%

Здравоохранение

NORW

-

EWM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD

Доходность на риск

NORW vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.36

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.92

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.09

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

6.65

+1.52

NORW vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и EWM

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-89.19%

+53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.14%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-21.31%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-22.76%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-43.81%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-9.08%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-31.80%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.87%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и EWM

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

10.95%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

14.10%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

13.72%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

16.27%

+4.51%

Сравнение комиссий NORW и EWM

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и EWM

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EWM в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.32%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.78%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and EWM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.35%) compared to EWM (3.97%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, NORW leads with 10.18% vs 2.79% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 10.18% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

EWM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.78% for NORW.

NORW is categorized as Europe Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.49% for EWM.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор