Сравнение EWH с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWH и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 5.29% против 15.12% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWT
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
EWH vs. EWT — Ранг доходности на риск
EWH
EWT
Сравнение EWH c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.08 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.78 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.73 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 14.90 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWH и EWT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWT
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWT
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -64.37% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -15.53% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -38.88% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -38.88% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -6.93% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -19.35% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.89% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.80% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 18.16% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 26.86% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.32% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.22% | -1.67% |