Сравнение EWH с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWH и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWT.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWT
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 0.74% против 10.73% соответственно.
EWH
1.40%
-4.22%
2.64%
1.97%
-3.17%
0.74%
EWT
16.75%
-4.85%
5.29%
25.43%
14.03%
10.73%
Основные характеристики
| EWH | EWT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.30 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 9.31% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 23.56% | 20.96% |
| Макс. просадка | -66.43% | -64.26% |
| Текущая просадка | -31.13% | -5.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWT
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между EWH и EWT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWT
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности EWT в 10.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.53% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 10.28% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWT
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWT
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.