PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWH с EWT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и EWT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
12.89%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 5.29% против 15.12% соответственно.


EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares MSCI Taiwan ETF

Сравнение комиссий EWH и EWT

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


Доходность на риск

EWH vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWHEWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.08

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.78

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.73

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

14.90

-3.48

EWH vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWHEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWH и EWT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWT

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EWT в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.93%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWT

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWT.


Загрузка...

Показатели просадок


EWHEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-64.37%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-15.53%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-38.88%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-38.88%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-6.93%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-19.35%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.89%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWT

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWHEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

9.80%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

18.16%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

26.86%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

22.32%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

21.22%

-1.67%