Сравнение EWH с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWH и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWT.
Основные характеристики
| EWH | EWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.00% | 2.32% |
| Дох-ть за 1 год | -19.66% | 21.44% |
| Дох-ть за 3 года | -13.89% | -0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.95% | 13.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.54% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 16.62% |
| Макс. просадка | -66.43% | -64.26% |
| Current Drawdown | -37.51% | -7.76% |
Корреляция
Корреляция между EWH и EWT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWT
С начала года, EWH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 0.54% против 10.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWT
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWT
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EWT в 11.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.65% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 11.73% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWT
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWT
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.