Сравнение EWY с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWY и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EWH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 11.34% против 5.29% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EWH
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Доходность на риск
EWY vs. EWH — Ранг доходности на риск
EWY
EWH
Сравнение EWY c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 2.05 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.61 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 2.75 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 11.42 | +12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.05 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWY и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EWH
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWH в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EWH
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -66.44% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -14.56% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -42.71% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -42.71% | -7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -3.97% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -19.58% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.50% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EWH
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 6.11% | +14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 12.54% | +18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 18.77% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 19.97% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 19.55% | +6.65% |