Сравнение EWY с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWY и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EWH.
Основные характеристики
| EWY | EWH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.63% | -3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 10.09% | -14.43% |
| Дох-ть за 3 года | -8.90% | -12.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | -6.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | -0.72 |
| Дневная вол-ть | 21.36% | 20.22% |
| Макс. просадка | -74.14% | -66.43% |
| Current Drawdown | -28.95% | -34.35% |
Корреляция
Корреляция между EWY и EWH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWY и EWH
С начала года, EWY показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и EWH
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWY c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и EWH
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности EWH в 4.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.56% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.42% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и EWH
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и EWH
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 7.57% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.