PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWS с EWH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWS и EWH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.53%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.21% против 5.29% соответственно.


EWS

1 день
0.92%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.11%
1 год
24.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.76%
10 лет*
7.21%

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Сравнение комиссий EWS и EWH

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


Доходность на риск

EWS vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWSEWHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.05

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.61

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.75

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

11.42

-4.53

EWS vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EWH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWSEWHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.05

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.18

-0.04

Корреляция

Корреляция между EWS и EWH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWH

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EWH в 4.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.96%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWH

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH.


Загрузка...

Показатели просадок


EWSEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-66.44%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-14.56%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-42.71%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-42.71%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.97%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-19.58%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.50%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWH

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWSEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.11%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.54%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

18.77%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

19.97%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.55%

-1.52%