Сравнение EWS с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWS и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или EWH.
Основные характеристики
EWS | EWH | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.64% | -7.14% |
Дох-ть за 1 год | 2.22% | -17.83% |
Дох-ть за 3 года | -3.02% | -13.40% |
Дох-ть за 5 лет | -1.46% | -7.15% |
Дох-ть за 10 лет | 0.41% | 0.71% |
Коэф-т Шарпа | 0.05 | -0.97 |
Дневная вол-ть | 15.78% | 19.85% |
Макс. просадка | -75.21% | -66.43% |
Current Drawdown | -13.11% | -36.93% |
Корреляция
Корреляция между EWS и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWH
С начала года, EWS показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью -7.14%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWH по среднегодовой доходности: 0.41% против 0.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWH
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWH
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности EWH в 4.60%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Singapore ETF | 6.45% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.60% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWH
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.21%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.56%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.