PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и EWH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности EWS и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.85

EWH:

0.42

Коэф-т Сортино

EWS:

2.60

EWH:

0.84

Коэф-т Омега

EWS:

1.42

EWH:

1.11

Коэф-т Кальмара

EWS:

2.29

EWH:

0.30

Коэф-т Мартина

EWS:

12.61

EWH:

0.94

Индекс Язвы

EWS:

2.97%

EWH:

12.86%

Дневная вол-ть

EWS:

20.01%

EWH:

24.50%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

EWS:

0.00%

EWH:

-23.18%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 3.84% против 0.79% соответственно.


EWS

С начала года

17.48%

1 месяц

11.13%

6 месяцев

17.75%

1 год

35.55%

5 лет

11.81%

10 лет

3.84%

EWH

С начала года

13.09%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

11.86%

1 год

8.77%

5 лет

0.84%

10 лет

0.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWH

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWH

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности EWH в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.64%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
3.69%4.18%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWH

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWH

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.69%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...