PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWSEWH
Дох-ть с нач. г.16.98%6.34%
Дох-ть за 1 год23.25%7.98%
Дох-ть за 3 года1.09%-6.58%
Дох-ть за 5 лет1.68%-3.14%
Дох-ть за 10 лет1.99%1.47%
Коэф-т Шарпа1.860.45
Коэф-т Сортино2.590.79
Коэф-т Омега1.331.10
Коэф-т Кальмара1.380.25
Коэф-т Мартина10.071.18
Индекс Язвы2.68%8.98%
Дневная вол-ть14.23%23.41%
Макс. просадка-75.20%-66.43%
Текущая просадка-4.24%-27.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWS и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWH

С начала года, EWS показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.11%
8.84%
EWS
EWH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWH

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07
EWH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.18

Сравнение коэффициента Шарпа EWS и EWH

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
0.45
EWS
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWH

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности EWH в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.32%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%2.96%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWH

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-27.77%
EWS
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWH

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
10.17%
EWS
EWH