PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с EWH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с EWH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWS tracks the MSCI Singapore Index while EWH tracks the MSCI Hong Kong Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWS returned 8.35%/yr vs 4.70%/yr for EWH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for EWH.

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 8.35% против 4.70% соответственно.

EWS

1 день
0.07%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.56%
1 год
21.44%
3 года*
22.65%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.35%

EWH

1 день
0.14%
1 месяц
-8.51%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-1.46%
1 год
11.47%
3 года*
8.21%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и EWH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		9.72%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		1.14%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%

Correlation

The correlation between EWS and EWH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.60

The correlation between EWS and EWH shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и EWH

Секторы
EWS
EWH

Финансовые услуги

51.6%
43.9%

Промышленность

18.1%
18.3%

Недвижимость

8.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%
3.9%

Технологии

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWS
51.6%
EWH
43.9%

Промышленность

EWS
18.1%
EWH
18.3%

Недвижимость

EWS
8.9%
EWH
18.0%

Потребительский циклический сектор

EWS
4.6%
EWH
3.9%

Технологии

EWS
4.5%
EWH

-

Коммунальные услуги

EWS
4.3%
EWH
11.6%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.1%
EWH
2.6%

Коммуникационные услуги

EWS
3.9%
EWH
1.7%

Сырьевые материалы

EWS

-

EWH

-

Энергетика

EWS

-

EWH

-

Здравоохранение

EWS

-

EWH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с SMINEWS с FLGREWS с VOO
Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPPEWH с SPY

Доходность на риск

EWS vs. EWH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWSEWHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.70

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.07

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.89

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

2.83

+3.82

EWS vs. EWH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWH

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSEWHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.13%

-66.44%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-12.91%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-24.93%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-41.28%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

-42.71%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-12.46%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-19.46%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.07%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWH

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 5.13% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSEWHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.26%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.46%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

16.68%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.11%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.54%

-1.56%

Сравнение комиссий EWS и EWH

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWH

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности EWH в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.99%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

EWS and EWH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWH has higher volatility (5.26%) compared to EWS (5.13%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs EWH's -66.44%.

On 10-year performance, EWS leads with 8.35% vs 4.70% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWS has performed better with a 8.35% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWH has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.99% for EWS.

EWS tracks MSCI Singapore Index, while EWH tracks MSCI Hong Kong Index. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.49% for EWH.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и EWH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор