PortfoliosLab logo
Сравнение EWS с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWS и EWH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.39%
215.87%
EWS
EWH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWS:

1.63

EWH:

0.70

Коэф-т Сортино

EWS:

2.31

EWH:

1.11

Коэф-т Омега

EWS:

1.37

EWH:

1.14

Коэф-т Кальмара

EWS:

2.00

EWH:

0.43

Коэф-т Мартина

EWS:

10.97

EWH:

1.38

Индекс Язвы

EWS:

2.97%

EWH:

12.65%

Дневная вол-ть

EWS:

20.00%

EWH:

24.93%

Макс. просадка

EWS:

-75.20%

EWH:

-66.43%

Текущая просадка

EWS:

-0.70%

EWH:

-29.95%

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 2.86% против -0.17% соответственно.


EWS

С начала года

9.84%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.28%

5 лет

11.16%

10 лет

2.86%

EWH

С начала года

3.12%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-2.43%

1 год

14.02%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWH

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWH: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWS и EWH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWS: 1.63
EWH: 0.70
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWS: 2.31
EWH: 1.11
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWS: 1.37
EWH: 1.14
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWS: 2.00
EWH: 0.43
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWS: 10.97
EWH: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
0.70
EWS
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWH

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности EWH в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.90%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.05%4.18%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWH

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
-29.95%
EWS
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWH

iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что EWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
10.85%
EWS
EWH