PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWS с EWH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWS и EWH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.07%
0.14%
EWS
EWH

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 2.39% против 0.78% соответственно.


EWS

С начала года

23.02%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

17.31%

1 год

30.19%

5 лет (среднегодовая)

2.88%

10 лет (среднегодовая)

2.39%

EWH

С начала года

1.75%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-1.76%

1 год

2.79%

5 лет (среднегодовая)

-3.16%

10 лет (среднегодовая)

0.78%

Основные характеристики


EWSEWH
Коэф-т Шарпа2.130.14
Коэф-т Сортино2.960.36
Коэф-т Омега1.381.04
Коэф-т Кальмара1.580.08
Коэф-т Мартина11.680.35
Индекс Язвы2.66%9.27%
Дневная вол-ть14.58%23.66%
Макс. просадка-75.20%-66.43%
Текущая просадка0.00%-30.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWS и EWH

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWS и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.130.14
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.960.36
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.04
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.580.08
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.680.35
EWS
EWH

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EWH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и EWH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
0.14
EWS
EWH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и EWH

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности EWH в 4.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.92%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.51%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%

Просадки

Сравнение просадок EWS и EWH

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-30.89%
EWS
EWH

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и EWH

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 4.58%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
6.15%
EWS
EWH