Сравнение EWI с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EWI и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 12.24% против 7.17% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и EWG
И EWI, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWI vs. EWG — Ранг доходности на риск
EWI
EWG
Сравнение EWI c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.49 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.83 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.70 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 2.27 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.49 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EWI и EWG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и EWG
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и EWG
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -67.57% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -14.54% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -43.44% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -46.80% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -9.78% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -19.28% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.50% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и EWG
iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 8.36% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.28% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.45% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 19.83% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.30% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 21.03% | +2.26% |