PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWI с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF
0.33%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 12.24% против 7.17% соответственно.


EWI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.37%
1 год
32.35%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.24%

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий EWI и EWG

И EWI, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EWI vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 8080
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWIEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.49

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.83

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.70

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

2.27

+6.92

EWI vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWIEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.49

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWI и EWG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWG

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF
2.80%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWG

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, примерно равная максимальной просадке EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


EWIEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-67.57%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-14.54%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-43.44%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-46.80%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-9.78%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-19.28%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.50%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWG

iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 8.36% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWIEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.28%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.45%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

19.83%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

20.30%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.03%

+2.26%