Сравнение EWG с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
EWG и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.79% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и NORW
EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.
Доходность на риск
EWG vs. NORW — Ранг доходности на риск
EWG
NORW
Сравнение EWG c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.93 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.57 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.81 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 11.52 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.93 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EWG и NORW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и NORW
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и NORW
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -35.62% | -31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.87% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -32.78% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -33.86% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -1.13% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -10.22% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.85% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и NORW
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.26% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 13.12% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 22.33% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.94% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.79% | +0.24% |