Сравнение INDY с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
INDY и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 6.83% против 11.34% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и EWY
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
INDY vs. EWY — Ранг доходности на риск
INDY
EWY
Сравнение INDY c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 3.75 | -4.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 3.92 | -4.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.56 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.01 | -6.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 24.11 | -25.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.75 | -4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между INDY и EWY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и EWY
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и EWY
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -74.14% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -23.08% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -48.55% | +26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -49.73% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -16.61% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.23% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 5.76% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и EWY
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.22%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 20.29% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 31.19% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 36.35% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 26.63% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 26.20% | -6.58% |