Сравнение EIDO с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EIDO и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWS.
Основные характеристики
| EIDO | EWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.96% | 3.26% |
| Дох-ть за 1 год | -11.09% | 2.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.40% | -2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.11% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.10% | 0.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 15.79% |
| Макс. просадка | -63.21% | -75.21% |
| Current Drawdown | -29.65% | -10.85% |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWS
С начала года, EIDO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -1.10% против 0.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWS
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWS
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности EWS в 6.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.13% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 6.29% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWS
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWS
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.