PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с EWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIDOEWS
Дох-ть с нач. г.-1.92%16.98%
Дох-ть за 1 год3.46%23.25%
Дох-ть за 3 года-0.46%1.09%
Дох-ть за 5 лет-1.19%1.68%
Дох-ть за 10 лет-0.40%1.99%
Коэф-т Шарпа0.381.86
Коэф-т Сортино0.652.59
Коэф-т Омега1.081.33
Коэф-т Кальмара0.181.38
Коэф-т Мартина0.9410.07
Индекс Язвы7.02%2.68%
Дневная вол-ть17.22%14.23%
Макс. просадка-63.21%-75.20%
Текущая просадка-26.63%-4.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIDO и EWS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWS

С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -0.40% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
14.11%
EIDO
EWS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и EWS

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.07

Сравнение коэффициента Шарпа EIDO и EWS

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
1.86
EIDO
EWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWS

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности EWS в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.12%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWS

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-4.24%
EIDO
EWS

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWS

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
2.62%
EIDO
EWS