Сравнение EIDO с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EIDO и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWS.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWS
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 24.27%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -1.45% против 2.49% соответственно.
EIDO
-7.53%
-11.21%
0.49%
-2.87%
-1.73%
-1.45%
EWS
24.27%
4.30%
18.99%
32.68%
3.10%
2.49%
Основные характеристики
| EIDO | EWS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.22 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 7.60% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 17.35% | 14.59% |
| Макс. просадка | -63.21% | -75.20% |
| Текущая просадка | -30.82% | -0.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWS
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWS
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EWS в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% | 2.03% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.88% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWS
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWS
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 4.26%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.