Сравнение EIDO с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EIDO и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -1.75% против 7.21% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWS
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Доходность на риск
EIDO vs. EWS — Ранг доходности на риск
EIDO
EWS
Сравнение EIDO c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.23 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.84 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.61 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 6.90 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.23 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.51 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.40 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.14 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWS
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EWS в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWS
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -75.00% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -15.61% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -29.06% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -40.84% | -18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -3.23% | -39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -22.00% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.63% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWS
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.58% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 11.36% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 20.04% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.24% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 18.03% | +6.62% |