PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с NORW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INDY (iShares India 50 ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.26%/yr vs 9.79%/yr for NORW. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.94%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности INDY и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 6.26% против 9.79% соответственно.

INDY

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-15.53%
6 месяцев
-13.77%
1 год
-16.13%
3 года*
1.45%
5 лет*
1.26%
10 лет*
6.26%

NORW

1 день
0.19%
1 месяц
-2.52%
С начала года
23.58%
6 месяцев
27.99%
1 год
31.28%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-15.53%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		23.58%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between INDY and NORW is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.50

Over the past year, the correlation between INDY and NORW has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDY и NORW

Секторы
INDY
NORW

Финансовые услуги

35.3%
22.6%

Энергетика

11.4%
29.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
0.2%

Технологии

8.6%
4.1%

Промышленность

7.7%
13.3%

Сырьевые материалы

7.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.9%

Здравоохранение

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Недвижимость

-

0.4%

Финансовые услуги

INDY
35.3%
NORW
22.6%

Энергетика

INDY
11.4%
NORW
29.4%

Потребительский циклический сектор

INDY
10.7%
NORW
0.2%

Технологии

INDY
8.6%
NORW
4.1%

Промышленность

INDY
7.7%
NORW
13.3%

Сырьевые материалы

INDY
7.3%
NORW
10.9%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.2%
NORW
12.5%

Коммуникационные услуги

INDY
5.3%
NORW
5.9%

Здравоохранение

INDY
4.5%
NORW

-

Коммунальные услуги

INDY
3.0%
NORW
0.7%

Недвижимость

INDY

-

NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

INDY vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 00
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.87

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.61

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.42

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

9.61

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.87

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.18

Просадки

Сравнение просадок INDY и NORW

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-35.62%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-9.18%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-16.06%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-32.78%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.86%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-5.62%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-10.13%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.26%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и NORW

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.99%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.91%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

16.83%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

21.90%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

20.81%

-1.22%

Сравнение комиссий INDY и NORW

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и NORW

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности NORW в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.60%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.78%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

INDY and NORW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.70%) compared to NORW (3.99%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.79% vs 6.26% for INDY. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.79% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.94% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 2.78% for NORW.

INDY is categorized as Asia Pacific Equities, while NORW is Europe Equities. INDY tracks S&P CNX Nifty Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for INDY and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор