Сравнение EWH с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EWH и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWS.
Основные характеристики
| EWH | EWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.00% | 1.34% |
| Дох-ть за 1 год | -19.66% | 2.45% |
| Дох-ть за 3 года | -13.89% | -2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.95% | -1.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.54% | 0.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 19.81% | 15.74% |
| Макс. просадка | -66.43% | -75.21% |
| Current Drawdown | -37.51% | -12.51% |
Корреляция
Корреляция между EWH и EWS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWS
С начала года, EWH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 0.54% против 0.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWS
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWH c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWS
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EWS в 6.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.65% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% | 3.52% | 2.96% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 6.41% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWS
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWS
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.