PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с EWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWHEWS
Дох-ть с нач. г.5.98%16.38%
Дох-ть за 1 год7.62%22.62%
Дох-ть за 3 года-6.44%0.86%
Дох-ть за 5 лет-3.14%1.54%
Дох-ть за 10 лет1.41%2.01%
Коэф-т Шарпа0.521.88
Коэф-т Сортино0.892.62
Коэф-т Омега1.111.34
Коэф-т Кальмара0.291.34
Коэф-т Мартина1.3810.25
Индекс Язвы8.95%2.67%
Дневная вол-ть23.56%14.52%
Макс. просадка-66.43%-75.20%
Текущая просадка-28.01%-4.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWH и EWS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWS

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
224.48%
123.40%
EWH
EWS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и EWS

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.38
EWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWS, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWS, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.25

Сравнение коэффициента Шарпа EWH и EWS

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
1.88
EWH
EWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWS

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности EWS в 4.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.33%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%2.96%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
4.14%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWS

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.01%
-4.73%
EWH
EWS

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWS

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
2.60%
EWH
EWS