Сравнение EWH с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EWH и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и EWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у EWS с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 5.29% против 7.21% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и EWS
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Доходность на риск
EWH vs. EWS — Ранг доходности на риск
EWH
EWS
Сравнение EWH c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.23 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.84 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.61 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.90 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.23 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWH и EWS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и EWS
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности EWS в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и EWS
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -75.00% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -15.61% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -29.06% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -40.84% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.23% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -22.00% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.63% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и EWS
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.58% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.36% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 20.04% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.24% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.03% | +1.52% |