PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWH с EWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
19.56%
EWH
EWS

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 0.74% против 2.59% соответственно.


EWH

С начала года

1.40%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

2.64%

1 год

1.97%

5 лет (среднегодовая)

-3.17%

10 лет (среднегодовая)

0.74%

EWS

С начала года

24.55%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

19.56%

1 год

32.60%

5 лет (среднегодовая)

3.14%

10 лет (среднегодовая)

2.59%

Основные характеристики


EWHEWS
Коэф-т Шарпа0.092.26
Коэф-т Сортино0.303.12
Коэф-т Омега1.041.41
Коэф-т Кальмара0.051.68
Коэф-т Мартина0.2412.43
Индекс Язвы9.31%2.65%
Дневная вол-ть23.56%14.56%
Макс. просадка-66.43%-75.20%
Текущая просадка-31.13%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWH и EWS

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.


EWS
iShares MSCI Singapore ETF
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWH и EWS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWH c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.092.26
Коэффициент Сортино EWH, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.303.12
Коэффициент Омега EWH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.41
Коэффициент Кальмара EWH, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.051.68
Коэффициент Мартина EWH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.2412.43
EWH
EWS

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09
2.26
EWH
EWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWS

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EWS в 3.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.53%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.87%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWS

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.13%
0
EWH
EWS

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWS

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.91%
4.46%
EWH
EWS