PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWH с EWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWH с EWS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).

EWH и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWH или EWS.

Корреляция

Корреляция между EWH и EWS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWH и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWH:

0.42

EWS:

1.85

Коэф-т Сортино

EWH:

0.84

EWS:

2.60

Коэф-т Омега

EWH:

1.11

EWS:

1.42

Коэф-т Кальмара

EWH:

0.30

EWS:

2.29

Коэф-т Мартина

EWH:

0.94

EWS:

12.61

Индекс Язвы

EWH:

12.86%

EWS:

2.97%

Дневная вол-ть

EWH:

24.50%

EWS:

20.01%

Макс. просадка

EWH:

-66.43%

EWS:

-75.20%

Текущая просадка

EWH:

-23.18%

EWS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: 0.74% против 3.80% соответственно.

EWH

С начала года

13.09%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

11.86%

1 год

10.11%

5 лет

1.56%

10 лет

0.74%

EWS

С начала года

17.48%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

17.75%

1 год

36.79%

5 лет

12.65%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWH и EWS

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.

EWS
iShares MSCI Singapore ETF
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWH и EWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг риск-скорректированной доходности EWH, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWH c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и EWS

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EWS в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		3.69%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%3.52%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.64%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%

Просадки

Сравнение просадок EWH и EWS

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.43%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и EWS

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что EWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...