capital j ucab 1

График показывает рост $10,000 инвестированных в capital j ucab 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 15 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении capital j ucab 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 26 мая 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.3%.

capital j ucab 1 has an annualized alpha of 26.60%, beta of 1.08, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2025.

• This portfolio captured 195.78% of S&P 500 Index gains but only 82.51% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 26.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.08 and R2 of 0.52, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

capital j ucab 1 имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для capital j ucab 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

capital j ucab 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.44
• За всё время: 3.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность capital j ucab 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

capital j ucab 1 показал максимальную просадку в 12.15%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка capital j ucab 1 составляет 5.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.