Сравнение PM с CEG
PM (Philip Morris International Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, PM returned 29.53%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 3.33% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between PM and CEG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between PM and CEG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$275.15B
CEG:
$88.74B
PM:
$7.12
CEG:
$8.13
PM:
24.74
CEG:
30.85
PM:
2.69
CEG:
0.54
PM:
6.62
CEG:
3.27
PM:
$41.49B
CEG:
$24.82B
PM:
$27.93B
CEG:
$20.98B
PM:
$17.74B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. CEG — Ранг доходности на риск
PM
CEG
Сравнение PM c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.41 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.84 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PM и CEG
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -50.70% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -38.77% | +18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -50.70% | +30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -37.69% | +29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -11.58% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 18.77% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и CEG
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 9.76%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 15.62% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 37.45% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 46.57% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 49.35% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 49.35% | -24.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и CEG
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и CEG
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
PM and CEG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to PM (9.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs CEG's -50.70%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор