Сравнение QQQ с PG
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 21.59% против 8.64% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам QQQ и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between QQQ and PG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between QQQ and PG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. PG — Ранг доходности на риск
QQQ
PG
Сравнение QQQ c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.58 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.04 | +12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.48 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.46 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и PG
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -54.25% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.52% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -21.15% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -23.77% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -23.77% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -15.91% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -12.16% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 8.93% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и PG
Invesco QQQ ETF (QQQ) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 6.84% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.01% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 15.32% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 18.65% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 17.79% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 19.05% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и PG
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and PG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs PG's -54.25%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор