PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQ с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQ и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 21.59% против 8.64% соответственно.


QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF
16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between QQQ and PG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.30

The correlation between QQQ and PG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco QQQ ETF

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

QQQ vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.58

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-1.04

+12.47

QQQ vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQQPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.48

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QQQ и PG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-54.25%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-15.52%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-21.15%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-23.77%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-23.77%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-15.91%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-12.16%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

8.93%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и PG

Invesco QQQ ETF (QQQ) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 6.84% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.01%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

15.32%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

18.65%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

17.79%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

19.05%

+3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и PG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PG в 2.94%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы


QQQ and PG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.01%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs PG's -54.25%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор